Divergensiya - ko‘plab treyderlarning eng sevimli signalidir. U tez-tez uchramasa-da, narx yo‘nalishi qachon o‘zgarishini bilgan holda bozorga kirish va chiqish nuqtalarini aniqlash imkonini beradi. Bundan tashqari, bu turli indikatorlarda kuzatish mumkin bo‘lgan universal signal hisoblanadi. Shu sababli, buqa yoki ayiq divergensiyasi yordamida savdo qilish uchun savdo strategiyasini tubdan o‘zgartirish shart emas.
Ushbu maqolada biz divergensiya nima ekanligini va uning turlarini batafsil ko‘rib chiqamiz. MACD, Stochastic va RSI texnik indikatorlari yordamida grafikdagi farqlarni aniqlash usullarini tahlil qilamiz.
Maqolada quyidagi mavzular yoritilgan:
Divergensiya nima?
Divergensiya - bu narx grafigi trendi va indikator ko‘rsatkichlarining maksimumlari va minimumlari orasidagi klassik tafovutdir. Divergensiyaning paydo bo‘lishi, odatda, trend tez orada o‘zgarishini bildiradi.
Uni bozorni o‘rganishning har qanday usullari, jumladan Price Action va indikator tahlili bilan birgalikda qo‘llash mumkin. Harakat yo‘nalishiga qarab, trend chizig‘idagi divergensiyaning ikki turi farqlanadi: buqa va ayiq divergensiyasi.
Shuningdek, bozorda divergensiyaga qarama-qarshi hodisa - konvergensiya ham kuzatiladi. Texnik tahlil doirasida bu tushunchalar ko‘pincha adashtirib yuboriladi. Chalkashlikning oldini olish uchun ushbu materialda narx va texnik ko‘rsatkich yo‘nalishidagi barcha o‘xshashlik va farqlar "divergensiya" deb atalgan.
"Foreksda divergensiya va konvergensiya. Bu nima va uni qanday to‘g‘ri qo‘llash mumkin" deb nomlangan maqolada, "ikki cho‘qqi" va boshqa texnik tahlil figuralari asosida divergensiya va konvergensiya misollari batafsil ko‘rib chiqilgan.
Buqalarga hos divergensiya nima?
Klassik buqalarga hos divergensiya joriy trendning yuqoriga qayrilishidan oldin shakllanadi. Bu narx grafigi yangi quyi minimumni hosil qilgan paytda sodir bo‘ladi, indikator esa, masalan, nisbiy kuch indeksi RSI yuqoriga intiladi. Buqalarga hos divergensiya holatida yaqinlashish indikator va grafikning minimal ko‘rsatkichlari bo‘yicha o‘tkazilgan chiziqlar orqali sodir bo‘ladi. Yaxshiroq tushunish uchun buqalar divergensiyasi misolida ko‘rib chiqamiz.
Yuqoridagi BTCUSD grafigida RSI texnik ko‘rsatkichi egri chizig‘ining o‘sishi bilan birga keladigan ayiqlarga hos trend ko‘rinadi. Indikator ko‘rsatkichlari va narxlar grafigi minimumlari bo‘yicha o‘tkazilgan ko‘k chiziqlar yo‘nalishlari bo‘yicha farqlanadi, ya’ni divergensiyani ko‘rsatadi. Bu kuchli signal keyinchalik bozor kayfiyatining buqalar foydasiga o‘zgarishi sifatida namoyon bo‘ladi.
Klassik divergensiyadan tashqari, yashirin buqa divergensiyasi ham mavjud. Signal va uning ahamiyati klassik figuraning teskari o‘xshashligidir. Minimumlar bo‘yicha chizilgan chiziqlarning yaqinlashuvi o‘rniga, yashirin divergensiyada ularning uzoqlashuvi kuzatiladi. Signal shakllangandan so‘ng ma’lum vaqt davomida buqa trendi davom etadi.
Yuqorida yashirin buqa divergensiyasiga misol keltirilgan. E’tibor bering, narx grafigi minimumlar darajasining ko‘tarilishini ko‘rsatsa, RSI oynasida esa oldingi mahalliy minimum keyingisidan yuqori bo‘lgan. Natijada signal chiziqlari nomuvofiqlikni namoyon etadi.
Yashirin buqa divergensiyasi trendning davom etishi uchun signal hisoblanadi. Signal shakllangandan so‘ng, bozor yo‘nalishni o‘zgartirishga intilmaydi, aksincha, kuchli yuksaluvchi trendni namoyon etadi.
Ayiq divergensiyasi nima?
Ayiq divergensiyasi trend kuchining so‘nayotganini va bozorning ko‘tarilish yo‘nalishi tez orada qarama-qarshi tomonga o‘zgarishini ko‘rsatadi. Bu holat narxlar grafigida oldingisidan yuqori bo‘lgan maksimum, stoxastik indikatorida esa, aksincha, pastroq maksimum shakllanganda yuzaga keladi.
Yuqorida ayiq divergensiyasiga misol keltirilgan. EURUSD narxlar grafigida tobora yuqori cho‘qqilarni, RSI indikatori oynasida esa tobora past cho‘qqilarni ko‘rish mumkin. Shunday qilib, klassik ayiq divergensiyasi mavjudligi va keyinchalik narxning pastga qayrilishi haqida xulosa chiqarish mumkin.
Yashirin ayiq divergensiyasi pastga tushuvchi trendlarda yuzaga keladi, bunda narx grafigi pastroq maksimumlarni, indikator grafigi esa yuqoriroq maksimumlarni hosil qiladi. Ya’ni ikkita mahalliy maksimum bo‘yicha o‘tkazilgan chiziqlar bir-biriga yaqinlashadi. Bu figura trendning o‘zgarishi emas, aksincha narxning yangi minimumlarga tomon harakatini davom ettirishini ko‘rsatadi.
Yuqoridagi grafikda yashirin ko‘rinishdagi ayiq divergensiyasi qanday sodir bo‘lishi tasvirlangan. Bunday ayiq divergensiyasi shakllangandan so‘ng, pastga yo‘nalgan harakat kutilganidek davom etadi va pastga qiyalik kuchayadi.
Buqa va ayiq divergensiyalarini qanday aniqlash mumkin
Buqa divergensiyasi patternini aniqlash uchun ikkita shart yetarli: uzoq muddatli trendning mavjudligi va qo‘sh tub patternining shakllanishi. EURJPY valyuta juftligi misolida divergensiyani izlaymiz.
Yuqoridagi haftalik grafikda shakllanayotgan qo‘sh tub (ko‘k rang bilan belgilangan) bilan uzoq muddatli ayiq trendini ko‘rish mumkin. Bu ho‘kiz divergensiyasini shakllantirish uchun eng mos joy hisoblanadi.
Topilgan patterndagi mahalliy minimumlarni birlashtirish orqali signal chizig‘ining pastga yo‘nalganligini ko‘rish mumkin.
Xuddi shunday chiziqni RSI indikatori grafigida chizamiz. Ko‘rinib turibdiki, narxlar grafigi va indikatorning signal chiziqlari bir-biridan farq qiladi. Pattern doirasidagi RSIning eng yuqori minimumi narxning eng past nuqtasiga to‘g‘ri kelgani sababli, ho‘kiz divergensiyasining shakllanganligi va trendning tez orada o‘zgarishi haqida xulosa qilish mumkin.
Bozorga kirish nuqtasi narx impulsi ko‘rsatkichidan so‘ng darhol paydo bo‘ladi. Yuqoridagi grafikda bu harakat aniq ko‘rinadi. Bunday holatda stop-loss mahalliy narx minimumidan pastroqda joylashtirilishi kerak.
Buqa divergensiyasining amalga oshirilishi natijasida bozorda kayfiyat o‘zgardi va yuqoriga yo‘nalgan joriy trend shakllandi.
Divergensiyalarni aniqlash uchun nafaqat RSI, balki boshqa har qanday texnik tahlil indikatoridan ham foydalanish mumkin. Quyidagi grafikda MACD indikatori yordamida divergensiya holatining haqiqiyligini tasdiqlaymiz.
GBPUSD grafigida ko‘k doirachalar bilan narxlar grafigi va MACD indikatorining mahalliy maksimumlari belgilangan. Bu yerda ko‘rinib turibdiki, indikator ekstremumi narxning eng yuqori maksimumiga mos kelmaydi. Belgilangan nuqtalar bo‘yicha o‘tkazilgan signal chiziqlari bir-biridan uzoqlashadi, natijada ayiq divergensiyasi yuzaga keladi.
Divergensiyani aniqlash uchun MACD dan foydalanganda, qisqa muddatli tebranishlardan xoli bo‘lgan bozor holatini aks ettiruvchi silliqlangan o‘rtacha qiymatning maksimumlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.
Keltirilgan misollar asosida asosiy qoidani chiqarish mumkin: divergensiyani aniqlash uchun doimo bir xil taymfreymdagi va bir turdagi narx grafigi hamda indikator ekstremumlaridan foydalaniladi. Boshqacha aytganda, narxning maksimumlari indikatorning maksimumlari bilan, minimumlari esa minimumlari bilan taqqoslanadi.
Buqa va ayiq divergensiyasining savdo indikatorlari
Divergensiyani aniqlash uchun bozordagi volatillikni u yoki bu tarzda aks ettiruvchi har qanday indikatorlardan foydalanish mumkin. Biroq, bu yerda ham nozik jihatlar mavjud.
Masalan, katta kechikishga ega bo‘lgan indikatorlar noto‘g‘ri signallar berishi mumkin. Shu sababli, ko‘pchilik treyderlar divergensiya savdosi uchun mashhur RSI, MACD va Stoxastik Ossillyator kabi ossillyatorlardan foydalanadilar.
MACD
MACD indikatori sirpanuvchi o‘rtacha qiymatlarning yaqinlashishi va uzoqlashishini ko‘rsatadi. Ularning biri tez, minimal davrli, ikkinchisi esa signal beruvchi, silliqroq va sekinroq. Indikatorda bu ikki chiziqdan tashqari, ikki egri chiziq orasidagi farqni ko‘rsatuvchi gistogramma ham aks ettiriladi. Sirpanuvchi o‘rtacha nuqtalar orasidagi masofa qanchalik katta bo‘lsa, gistogramma ustuni shunchalik uzun bo‘ladi.
MACD indikatori yordamida divergensiyani ikki usulda tuzish mumkin:
- signal chizig‘i bo‘yicha (yuqoridagi misoldagidek);
- gistogramma ustunlari bo‘yicha.
Yuqoridagi grafikda narxlar tushayotganini ko‘rish mumkin. Boshqacha aytganda, minimumlarning yangilanishi bilan pastga yo‘nalgan harakat sodir bo‘lmoqda. Shu bilan birga, MACD gistogrammasida minimumlarning o‘sishi kuzatilmoqda. Barcha belgilarga ko‘ra, oldimizda klassik buqalarga hos divergensiya namoyon bo‘lmoqda, demak, narxning yuqoriga ko‘tarilishini kutish mumkin.
Stoxastik Ossillyator
Stoxastik ossillyator treyder tomonidan tanlangan taymfreymda joriy narxning narxlar diapazoniga nisbatan holatini ko‘rsatadi. Ushbu indikator joriy trendning potensial yo‘nalishini, uning kuchini, qayta sotib olinganlik va qayta sotilganlik holatlarini aniqlash uchun qo‘llaniladi.
Stoxastik divergensiya signalini aniqlash uchun ham juda qulay. Yo‘naltiruvchi, bozordagi o‘zgarishlarni minimal kechikish bilan ko‘rsatadigan indikator chizig‘i bo‘ylab quriladi. Yuqoridagi rasmda Stoxastik yordamida aniqlangan ayiq divergensiyasi misoli keltirilgan.
RSI
RSI - divergensiyalarni aniqlashda eng ko‘p qo‘llaniladigan indikatorlardan biri hisoblanadi. Uning nomi nisbiy kuch indeksi deb tarjima qilinadi. Indikator narxning ijobiy va salbiy o‘zgarishlari o‘rtasidagi nisbatni grafik tarzda aks ettiradi. RSI yordamida narx trendlarini, ularning kuchini, bozorning volatillik darajasini kuzatish, shuningdek, qayrilish nuqtalarini topish mumkin.
RSI indikatoridagi divergensiyalar yuqoridagi grafikdagi kabi signal chizig‘ining cho‘qqi nuqtalari bo‘yicha quriladi. Ko‘pincha divergensiyalar ketma-ket hosil bo‘lib, kaskadlanadi. Signalni qo‘shimcha ravishda bozorning o‘ta xaridorgir yoki o‘ta sotuvgir holati, ya’ni grafikning 30% va 70% zonalaridan tashqariga chiqishi bilan tasdiqlash mumkin.
Grafikdan ko‘rinib turibdiki, divergensiya yuzaga kelgan paytda bozor o‘ta xaridorgir holatda bo‘lgan, bu esa buqa trendining zaifligini va uning tugashi mumkinligini ko‘rsatadi.
Bollinger tasmalari
Bollinger tasmalari oldingi vositalardan farqli o‘laroq, narx yo‘nalishi va bozor tendensiyalarining kuchini ko‘rsatuvchi trend indikatorlariga kiradi. U narx kanalini shakllantiruvchi sirg‘anchiq o‘rtacha va o‘rtacha kvadratik og‘ishlardan tashkil topgan.
Bollinger tasmalari bo‘yicha divergensiyani aniqlash avval ko‘rib chiqilgan usullardan farqlanadi. Bu indikator divergensiyalarni saralashga va ularning haqiqiyligini tasdiqlashga yordam beradi.
O’zaro yaqinlashish va uzoqlashishlarni topish uchun baribir ossillyator zarur bo‘ladi. Yuqoridagi grafikda RSI yordamida tuzilgan ayiq divergensiyasi aks ettirilgan. Bollinger tasmalari bilan ishlashning o‘ziga xos xususiyati shundaki, divergensiya sifatida haddan ziyod sotib olinganlik yoki haddan ziyod sotilganlik hududiga chiqish ham e’tiborga olinadi.
Bundan tashqari, yuqoridagi grafikda divergensiyalar kaskadi ko‘zga tashlanadi. Binafsha va to‘q sariq chiziqlar bilan narx grafigi asosida qurilgan oddiy ayiq divergensiyalari ajratib ko‘rsatilgan. Qizil chiziq bilan belgilangan so‘nggi divergensiya ko‘rinmaydi. Biroq, Bollinger tasmalari yordamida narxning yuqori chiziqdan chiqib, haddan ziyod sotilganlik hududiga tushib qolganligini aniqlash mumkin. Shu bilan birga, RSI indikatori oynasida chiziq bozor muvozanati zonasida qolgan. Bu narx harakatining soxta divergensiyasi bo‘lib, aslida kaskadlar ketma-ketligini yakunlaydi.
Yuqoridagi grafikda Bollinger tasmalari bilan ishlashning yana bir misoli ko‘rsatilgan. Ko‘k doiracha bilan qayrilish bo’yicha erta signal belgilangan, bu yerda RSI egri chizig‘i haddan tashqari sotib olinganlik zonasiga kirgan, narx grafigi esa indikator chiziqlari doirasida qolgan. Keyinchalik klassik ayiqlarga hos divergensiyaning shakllanishi kuzatiladi, bu indikator signallari bilan tasdiqlanadi. To‘q sariq rangli doiradagi narx ekstremumlari avvalgilaridan yuqoriroq bo‘lib, chiziqlar chegarasidan chiqib ketadi. Indikator egri chizig‘ining maksimumlari esa pastroq va bozor muvozanati zonasi joylashgan. Signalni katta qizil sham tasdiqlaydi. Bunday vaziyatda eng maqbul yo’l - short pozitsiyaga kirish.
Xulosalar
Divergensiya - har qanday taymfreymda ishlaydigan trendni o‘zgarishi va davom etishi haqida ogohlantiruvchi universal signaldir. U kripto-aktivlar, valyuta juftliklari, aksiyalar va boshqa savdo instrumentlari uchun ham dolzarbdir. Divergensiya signalining asosiy afzalligi - uning oldinda yuruvchi xususiyatidir.
Shu bilan birga, savdo strategiyasini faqat divergensiyalarga asoslanib qurish katta xato bo‘lardi. Barcha oldinda yuruvchi indikatorlar singari, divergensiya ham ko‘pincha noto‘g‘ri signal beradi. Biroq, divergensiya signallarini qo‘llash savdoni sifat jihatidan yaxshilashi, prognoz qilish aniqligini oshirishi va kechikishni kamaytirishi mumkin.
Buqalarga va ayiqlarga hos divergensiya haqida FAQ
Divergensiya ham buqalarga, ham ayiqlarga hos bo‘lishi mumkin. Ayiqlarga hos divergensiya narxning yaqinlashib kelayotgan pasayishi haqida, buqalarga hos divergensiya esa narxning ehtimoliy o‘sishi haqida ogohlantiradi.
Bu bozorda qanday pozitsiyani egallaganingizga bog‘liq. Agar siz bozordan chiqish nuqtasini izlayotgan, aktivlarni sotmoqchi yoki qisqa bitim tuzmoqchi bo‘lsangiz, bu siz uchun shubhasiz yaxshi signal hisoblanadi.
Grafikdagi divergensiyalarni aniqlash uchun eng mos vosita - bu ossillyatorlardir. Bular Awesome Oscillator, Stochastic, MACD va RSI. Yangi boshlagan treyderlar uchun Bollinger Bands va ossillyator yordamida divergensiyalarni topish qulay. Tajribali treyderlar esa ko‘pincha balans hajmi yordamida farqlarni izlashadi.
Klassik buqa divergensiyasi ayiq trendida paydo bo‘ladi va narx yuqoriga qayrilishidan oldin kuzatiladi. Ossillyator minimumlari narx ortidan yangilanmaganda uni aniqlash oson. Divergensiyalar ketma-ket bo‘lishi mumkinligini va yakuniy savdo qarorini qabul qilish uchun tasdiqlovchi signallarni kutish zarurligini yodda tutish muhim.
Klassik ayiq divergensiyasi buqa trendida paydo bo‘ladi va narx pastga qayrilishidan avval kuzatiladi. Uni ossillyator maksimumlari narx ortidan yangilanmagan paytda aniqlash oson. Ayiq divergensiyasi shakllangandan so‘ng, tasdiqlovchi signalni kutish va shundan keyingina qisqa pozitsiyani ochish lozim.
Ko‘pchilik divergensiyani faqat qayrilish signali deb noto‘g‘ri o‘ylaydi. Divergensiya turlarini tushunish va ularni to‘g‘ri aniqlash muhimdir. Klassik divergensiyalar trend qayrilishini ko‘rsatsa, yashirin va kengaytirilgan divergensiyalar uning davom etishiga ishora qiladi. Shuni hisobga olish kerakki, bu signallar ketma-ket paydo bo‘lishi mumkin. Shuning uchun boshqa savdo instrumentlari va bozor reaksiyasi yordamida divergensiyani tasdiqlash zarur.
Divergensiyani, agar u bozorning kuchli harakati bilan birga kuzatilsa, amalga oshgan deb hisoblash mumkin. Divergensiyalar ketma-ketligi qanchalik ko‘p bo‘lsa, shunchalik kuchli harakatni kutish mumkin. Shuningdek, katta va kichik taymfreymlarda boshqa divergensiyalar topilsa, ularni tasdiqlash mumkin.
Agar RSI va narx o‘rtasidagi farq yuksaluvchi trend cho‘qqilarida yuzaga kelsa, bu pastga qayrilish belgisidir. Agar o’zaro uzoqlashish eng past nuqtalarda paydo bo‘lsa, bu oddiy yuksalish divergensiyasi bo‘lib, yuqoriga qayrilish signali hisoblanadi.
Trend yo‘nalishiga ko‘ra ko‘tarilish va pasayish divergensiyalari farqlanadi. Tuzilishi, signallari va aniqlash usuli bo‘yicha esa klassik, yashirin va kengaytirilgan turlari mavjud.
Pasayish divergensiyasi - bu narx va indikator (ossillyator) ekstremumlari o‘rtasidagi farqlarga asoslangan narxning kelajakdagi pasayish harakatini oldindan ko‘rsatuvchi signal hisoblanadi.
Aksiyalardagi divergensiya valyuta bozori va boshqa savdo instrumentlaridagi divergensiyadan farq qilmaydi. U xuddi shu tamoyillar asosida aniqlanadi va bir xil signallarni beradi.
Buqalarga hos muntazam divergensiya ayiq bozoridagi narxlar grafigi pastroq minimumlarni, ko‘rsatkich esa yuqoriroq minimumlarni hosil qilganda yuzaga keladi. Bu narxning yuqoriga qayrilishidan oldin sodir bo‘ladi.
Ushbu maqolada yozilganlar faqat muallifning shaxsiy fikri bo‘lib, LiteFinance ning rasmiy pozitsiyasiga mos kelmasligi mumkin. Ushbu sahifada chop etiladigan materiallar faqat ma'lumot berish maqsadlarida taqdim etilgan va 2014/65/EU Direktivasi maqsadlariga xizmat qiluvchi investitsiyavi maslahat yoki konsultatsiya sifatidatalqin qilinmasligi kerak.
Mualliflik huquqi to‘g‘risidagi qonunchilikka muvofiq, ushbu maqola intellektual mulk obyekti hisoblanadi, va uni ruxsatsiz nusxalash yoki tarqatish taqiqlangan.
