Stoxastik ossilyatori: batafsil qo'llanma, eng yaxshi sozlamalar va savdo strategiyalari

2025.08.12 2025.08.06 Stoxastik ossilyatori: batafsil qo'llanma, eng yaxshi sozlamalar va savdo strategiyalari

Mihail Hypovhttps://litefinance.uz/blog/authors/mikhail-hypov/

Bozorga kirish nuqtalarini aniq belgilamoqchimisiz? Stoxastik ossillyator — aktivning hadda ziyod sotib olinganlik va haddan ziyod sotilganlik darajalarini aniqlaydigan, qayrilishlar va trendlarni topishga yordam beruvchi kuchli impulsli indikatordir.

Ushbu maqolada Stochastic Oscillator ning ishlash tamoyillari, turli taymfreymlar uchun eng yaxshi sozlamalar, sotib olish va sotish uchun signallar, shuningdek, savdo strategiyalari real misollarda batafsil ko‘rib chiqilgan. Stoxastikni RSI yoki "Bollinger" bilan qanday kombinatsiyalashni bilib oling va hozirdanoq yanada samarali savdo qilishni boshlang!

Asosiy faktlar

• Stoxastik ossillyator — bu ma’lum davr ichidagi narx diapazoniga nisbatan yopilish narxining pozitsiyasini o‘lchaydigan, haddan tashqari sotib olinganlik (>80%) va haddan tashqari sotilganlik (
• Asosiy signallar: %K va %D chiziqlarining haddan tashqari sotib olish/sotish zonalarida kesishishi, divergensiyalar va patternlar; skalping (M5, 10.7.3), kunlik savdo (M30, 5.3.3/21.7.7) hamda "yulduz" patternli sving-treyding uchun samarali hisoblanadi.
• Standart sozlamalar: intraday uchun 5.3.3, volatil bozorlar/katta taymfreymlar uchun 14.3.3 yoki 21.3.3; tezkor versiya sezgir, past tezlikdagi versiya shovqinni filtrlaydi, tanlov aktiv va uslubga bog‘liq.
• Stoxastik signallarning aniqligi uchun ular trend indikatorlari (EMA, Bollinger Bands), qo‘llab-quvvatlash/qarshilik darajalari bilan birgalikda qo‘llaniladi; RSI ham shunga o‘xshash, lekin takrorlanishi sababli birga qo‘llash tavsiya etilmaydi.
• Stoxastikning afzalliklari — universalligi va ko‘p signallar berishi; kamchiliklari — filtrlarsiz soxta signallar hosil qilishi, kechikishi, sozlamalarga bog‘liqligi, fundamental tahlilni e’tiborga olmasligi; amaliyotda sinovdan o‘tkazishni talab etadi.

Stoxastik ossilyatori nima

Birinchidan, stoxastikning ta'rifini tahlil qilamiz.

Stoxastik ossilyatori — bu ma'lum vaqt davomida narx diapazoniga nisbatan narxning joriy holatini aks ettiruvchi texnik impuls indikatori.

Instrumentning asosiy vazifasi — bozor patternlarini aniqlashdir:

• lokal ekstremumlar;
• trend harakatining paydo bo'lishi va yakunlanishi;
• divergensiya va konvergensiya;
• bozorning ortiqcha sotib olinganligi va ortiqcha sotilganligi.

Aynan shu qonuniyat stoxastikdan foydalanish printsipida yotadi. Yuksaluvchi trendda joriy yopilish narxi, bir muncha vaqt davomida, oldingi lokal maksimumlar darajasida to'xtaydi. "Ayiq" trendida esa — avvalgi minimumlar darajasida qotadi.

Vaqt oralig'i va kutish vaqti to'g'ri tanlangan bo'lsa, indikator har qanday bozorlarda qo'llanilishi mumkin.

Stoxastik ossilyatori qanday ishlaydi?

Klassik ko'rinishda, stoxastik ikki daraja o'rtasida harakatlanadigan ikkita harakatlanuvchi egri chiziq sifatida tasvirlangan. Odatda bu 80% va 20%.

Yuqoridagi rasmda ko'rsatilgan uzluksiz to'q sariq chiziq %K deb ataladi, ko'k chiziq esa — %K egri chizig'ining 3 davrli harakatlanuvchi o'rtacha qiymati.

Ikki harakatlanuvchi chiziqlar, yuqori darajadan 80% ga baland ko'tarilganda (yuqorida ko'k hududlar bilan belgilangan), instrument — ortiqcha sotib olingan hisoblanadi, agarda chiziqlar pastki gorizontal chiziqdan 20% pastga tuganda esa (pastdagi qizil hududlar), uni haddan tashqari sotilgan deb hisoblash mumkin.

Chiziqlarning kesishishi alohida ahamiyatga ega. Agar ular ortiqcha sotib olinganlik hududida kesishgan bo'lsa, unda bu hodisa qisqa pozitsiyani ochish uchun signal sifatida ko'rilishi lozim. Agar haddan tashqari sotilganlik hududda bo'lsa, unda uzoq pozitsiya ochishingiz kerakligini anglatadi.

Biroq, faqat stoxastik ko'rsatkichlarining o'zi bo'yicha savdo qilish yaramaydi. Strategiyaning eng oddiy versiyasida signallar trend yo'nalishiga qarab filtrlanadi. Masalan, agar bozorda pasayuvchi trend mavjud bo'lsa, unda faqat qisqa pozitsiyalar ochish lozim, agar yuksaluvchi trend bo'lsa — uzun pozitsiyalar.

EURUSD grafigida ayiq trendi kuzatilmoqda. Shuning uchun siz short/qisqa pozitsiya ochish uchun nuqta izlashingiz kerak. Biz ortiqcha sotib olinganlik zonalariga e'tibor qaratishimiz kerak. Bozorga kirishning potentsial nuqtasi qizil oval bilan belgilangan. Bu yerda indikator chiziqlarining 80% yuqoriroq darajada kesishishi kuzatiladi, bu qisqa muddatli korreksiya tugaganligidan va narxning pastga qarab harakatlanishi davom etishidan dalolat beradi.

Stoxastik momentum indeksi (SMI)

Klassik stoxastik indikatori bilan bir qatorda, uning "stoxastik momentum indeksi" (Stochastic Momentum Index, SMI) deb nomlangan modifikatsiyasi ham keng tarqalgan. U yuqorida tavsiflangan instrumentni Momentum bilan birlashtiradi. Shuning hisobiga, bozor shovqiniga kamroq bog'liq bo'lgan tekisroq signal olinadi.

SMI-da egri chiziqlar nol chizig'i atrofida hosil bo'ladi va ko'rsatkichlarni ijobiy yoki salbiy tomonga o'zgartiradi. Chiziqlarning biri "tekislangan" yoki "tez", ikkinchisi esa "qisqa muddatli" deb ataladi. Nomidan ko'rinib turganidek, bu chiziqlar bir-biridan davrlarda farq qiladi.

SMI-ning afzalliklari orasida Flet davrlarida kirish va yopilish uchun yaxshi signallarni olish imkoniyatini ta'kidlash lozim. Biroq, bu holatda ham uni boshqa texnik tahlil vositalari bilan birgalikda ishlatgan ma'qul. Yo'naltirilgan harakatga kelsak, bunday davrlarda SMI ko'plab soxta signallarni beradi.

Stoxastik momentum indeksini quyidagi havola orqali yuklab olishingiz mumkin.

Ushbu indikatorni o'rnatish tartibi MetaTrader4 uchun standartdir. Agar siz yangi treyder bo'lsangiz, "Bollinger Band Squeeze" indikatori misolida o'rnatish bo'yicha bosqichma-bosqich qo'llanmani bu yerdan topishingiz mumkin.

Indikatorni o'rnating va ishga tushiring. Ochilgan oynadagi "Kirish parametrlari" vkladkasida indikator sozlamalarini o'zgartirishingiz mumkin:

• «Period_Q» — algoritmning asosiy egri chizig'i davri.
• «Period_R» — asosiy chiziqning birlamchi tekislanishi.
• «Period_S» — asosiy chiziqning ikkilamchi tekislanishi.
• «Signal» — ikkilamchi signal egri chizig'ining tekislanishini ta'minlovchi parametr.

Indikatorning ishlash printsipi quyidagicha: agar ikkala egri chiziq ham — asosiy va signal chiziqlari (yuqoridagi grafikda keltirilgan yashil va qizil chiziqlar) nol belgisidan (ko'k chiziq) yuqori bo'lsa, u holda bozor haddan tashqari sotib olinganlik hududida deb hisoblanadi, agar pastroq bo'lsa — haddan tashqari sotilganlik hududida.

Asosiy momentum chizig'i signal chizig'ini yuqoridan pastga qarab kesib o'tganda, sotish uchun signal hosil bo'ladi. Yuqoridagi grafikda bu nuqta qizil strelka ko'rinishida berilgan. Agar stoxastik signalni pastdan yuqoriga kesib o'tsa (yashil o'q), uzun pozitsiyani ochamiz. Stoplarni bozorga kirish nuqtasidan bir nechta sham doirasida mahalliy minimumlardan bir oz pastroq qilib o'rnatish mumkin. Pozitsiyani yopish esa "take-profit" yordamida yoki harakatning qayrilishi haqida signal qabul qilinganda amalga oshiriladi, u stopdan 2-3 baravar ko'proq bo'lishi kerak.

Eng yaxshi stoxastik ossilyator sozlamalari

Qaysi biri, eng yaxshi stoxastik ekanligini tushunish uchun indikatorning ishlash printsipini ko'rib chiqish lozim. Treyderlar stoxastikning quyidagi turlaridan foydalanadilar:

• tez harakatlanuvchi stoxastik ossilyator ikkita chiziqdan iborat: asosiy davomiy %K chizig'i va signalli punktir %D chizig'i;
• sekin harakatlanuvchi stoxastik ossilyatori kamroq volatil va shu sababli shovqinlar unga kamroq ta'sir o'tkazadi. Ushbu ossilyator %K chizig'ini o'rnini %D chizig'i bilan, %D chizig'ini o'rnini esa %D ga teng bo'lgan uch kunlik harakatlanuvchi o'rtacha bilan bosishi mumkin. Agar siz tekislanish davrini 1 deb belgilasangiz, unda sekin harakatlanuvchi stoxastik ossilyator tezlashadi.

Stoxastik sozlamalari uchta parametrdan iborat:

• %K davri;
• %D davri;
• tekislanish davri.

MetaTrader va boshqa ko'plab savdo platformalarida standart ravishda o'rnatilgan sozlamalar — 5.3.3. Bu kunlik savdo uchun optimal sezgirlik va shovqin darajasini ta'minlaydigan eng yaxshi indikator sozlamalari hisoblanadi.

Yuqoridagi grafikda standart bo'yicha 5.3.3 sozlamali indikator keltirilgan. Rasmdan ko'rinib turganidek, bunday parametrlarga ega indikator ortiqcha sotib olinganlik va ortiqcha sotilganlik haqida juda ko'p signallarni beradi, shu bilan birga uning chiziqlari yetarlicha tekis emas, bu esa ortiqcha volatillik borligidan dalolat beradi.

O’zgaruvchan grafiklarni tahlil qilish uchun treyderlar, stoxastik ossilyatorni 8.3.3 yoki hatto 14.3.3 sozlamalar bilan ishlatishni afzal ko'radilar, bu esa soxta signallarning sonini kamaytiradi.

EURUSD grafigiga 14.3.3 sozlamalari bilan Stoxastik indikatori o'rnatilgan. Oldingi misoldan farqli o'laroq, indikator chiziqlari tekisroq: algoritm ma'lum bir vaqt mobaynida kengroq narx diapazonini hisobga oladi. Demak, qayrilish signallari kamroq paydo bo'ladi va ular orasida soxta signallar soni kamroq bo'ladi.

Indikatorning umumiy sozlamalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, oddiy xulosaga kelishimiz mumkin. Davrlarning yuqori qiymatlari stoxastik ossilyatorning bozor shovqiniga nisbatan sezgirligini kamaytiradi, past qiymatlar esa — uni o'ta sezgir qiladi. Shunga ko'ra, signallar paydo bo'lish chastotasi ham o'zgaradi.

Yuqoridagi rasmda stoxastikni 3.3.1 davrlari bilan, ya'ni silliqlanishsiz ishlatish namunasi keltirilgan. Bunday sozlamalarda indikator chizig'i, harakat yo'nalishini narx bilan birga o'zgartiradi. Ya'ni, u faktik ravishda eng kichik narx harakatlariga reaktsiya ko'rsatadi.

Treyderning vazifasi — o'zining savdo qiladigan bozorlari, vaqt oraliqlari va afzal ko'rgan savdo uslublari uchun eng yaxshi stoxastikni tanlashdir. Stoxastik ossilyatori qo'llaniladigan tayyor savdo strategiyalarida odatda indikatorni sozlash bo'yicha tavsiyalar mavjud bo'ladi.

Stoxastik indikatoridan foydalanish MACD, RSI yoki ADR kabi boshqa texnik indikatorlar bilan qo'llanilishi mumkin. Birgalikda qo'llanilganda, ishlatilayotgan indikatorlarning sozlamalari treyderning maqsadlariga, stoxastik va savdo strategiyasidan foydalanishga qarab korreksiya qilinishi mumkin.

Stoxastik indikatori — hisoblash va formulasi

Stoxastik indikatorining tavsifini uning formulasini ko'rib chiqish bilan davom ettiramiz.

%K quyidagicha hisoblanadi:

Bu yerda:

• max (Hn) — n davri uchun qayd etilgan maksimal nuqta;
• min (Ln) — n davri uchun qayd etilgan minimal nuqta;
• С0 — joriy shamning yopilish narxi.

Stoxastikning uch davr uchun formulasini ko'rib chiqamiz.

Grafikda stoxastik ko'rsatkichlari hisoblab chiqiladigan maqsadli bar yashil hudud bilan belgilangan. Uning yopilish narxi 1,17972 punktga teng. Yashil chiziq bilan — oxirgi 3 sham mobaynidagi eng yuqori narx belgilangan. U 1,17994 punktni tashkil etadi. Qizil chiziq bilan oxirgi 3-ta sham mobaynidagi minimum belgilangan va u 1,17948 punktni tashkil etgan.

Yuqoridagi formulaga muvofiq,

%K = 100 х ((1,17972 - 1,17948)/1,17994 - 1,17948) = 100 х (0,00024/0,00046) = 52,17%

Indikator ko'rsatkichlarini mustaqil ravishda hisoblash noqulay. Ilgari treyderlar stoxastik ko'rsatkichlarni aynan shu tarzda hisoblab chiqishganlar. Bugungi kunga kelib, bu faoliyat o'ta noqulay tuyuladi. Bunga alternativa sifatida LiteFinance yoki MetaTrader 4 onlayn-platformasiga o'rnatilgan avtomatlashtirilgan indikatordan foydalanishingiz yoki stoxastikni Excel-kalkulyatori ko'rinishida ushbu havola orqali yuklab olishingiz mumkin. Kalkulyatorning ishlash printsipi juda oddiy. U Bollindjer polosalarining Excel jadvali bilan bir xil.

Stoxastik indikatori signallarining talqini: o'qilishi va namunasi

Foreksda stoxastikani qo'llashning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu signallarning ko'pligidir. Shuning uchun ushbu instrument ko'pincha aniqroq prognozlarni olish uchun boshqa indikatorlar bilan birgalikda qo'llaniladi. Keyingi bo'limlarda men signallarning turlari, ularni talqin qilish va aniqlash usullari haqida aytib beraman.

Stoxastik indikatorining versiyalari: Full (to'liq), Fast (tez) va Slow (sekin)

Stoxastik indikatorini qanday sozlash mumkin? Javob beraman. Odatda, instrument parametrlari uchta qiymat bo'yicha o'rnatiladi. Bittadan %K, %D va silliqlanish koeffitsienti uchun. Klassik kombinatsiyalardan biri — (5, 3, 3).

Keling, bu raqamlar nimani anglatishini ko'rib chiqamiz:

• 5 — %K stoxastik egri chizig'ining asosiy davri. Esingizda bo'lsa, ushbu parametr qanday hisoblanishini tahlil qilgan edik? Har ehtimolga qarshi, eslatib o'taman. Stoxastik formulasi quyidagi ko'rinishga ega:

Bu yerda 5 raqami — maksimum va minimum qiymatlari, oxirgi beshta sham uchun hisoblab chiqilishini bildiradi. Formulada bu parametr "n" bilan belgilangan.

• 3 — signal chizig'i deb ataluvchi %D egri chizig'ining davrini belgilaydi. Bu % K chizig'i bo'yicha yakuniy ma' lumotlar asosida quriladigan, oddiy harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichdir.

• 3 — oxirgi parametr bo'lib, u sekin stoxastik uchun qo'llaniladi. Uning yordamida %K egri chizig'ining tekislanishi sodir bo'ladi, bu esa uni ortiqcha shovqinlarsiz silliqroq qiladi. Boshqacha qilib aytganda, dastlabki %K parametri, o'rtalashtiruvchi koeffitsient bilan hisoblanadi.

Bu holda %K ni hisoblash formulasi quyidagicha bo'lishi mumkin:

Bunday holatda, % D egri chizig'i %K stoxastikning o'rtacha qiymatidan kelib chiqib quriladi, ya'ni, aslida, ikki marta tekislanish sodir bo'ladi. Ushbu effekt shovqinlarni filtrlashga imkon beradi va soxta signallar sonini kamaytiradi, ammo indikatorning kechikishini oshiradi, shuning uchun u "sekin" deb nomlanadi. Agar siz tekislanishdan foydalanishni xohlamasangiz, unda oxirgi maydonda 1 qiymatidan foydalanganingiz ma'qul. Bunday stoxastik odatda "tez" deb ataladi.

Stoxastikning Full (to'liq) versiyasi barcha uchta parametrni erkin almshtirish va hatto %D stoxastikning tekislanish printsipini o'zgartirish imkonini beradi.

LiteFinance platformasida siz indikatorning Full (to'liq) versiyasini topasiz, lekin agar mening xohishim bo'lganda edi, men ushbu versiyani "super to'liq" deb atagan bo'lardim! Har qanday platforma ham bunday keng qamrovli sozlash imkoniyatlarini bera olmaydi.

LiteFinance to'rt xil teksilanish turiga ega:

• Simple — oddiy harakatlanuvchi o'rtacha (SMA) yordamida klassik tekkislanishi.
• Exponential — eksponentsial harakatlanuvchi o'rtacha (EMA) yordamida tekislanishi.
• Linear Weighted — chiziqli-vaznli harakatlanuvchi o'rtacha (WMA) bilan tekislanish.
• Smoothed — gurmanlar uchun mos, tekislovchi harakatlanuvchi o'rtachaning (Smoothed MA) xususiyati tufayli ikki marta tekislanadi.

Bunday funktsional indikatorni har qanday savdo instrumenti va bozor uchun mos ravishda sozlash imkonini beradi. Qaysi tekislanish sozlamalaridan foydalanish kerakligi haqida yagona qo'llanma yo'q, ammo tajribalaringiz muvaffaqiyatli bo'lishi uchun ularning farqini bilish va hisobga olish muhimdir.

Buning uchun men, ulardagi farqlarni vizual tarzda taqqoslashni taklif etaman.

Yuqorida, taqqoslash uchun narx grafigi keltirilgan bo'lib, unda stoxastik ossilyatorining 5 ta signali raqamlar bilan belgilangan.

Ko'rinib turganidek, ikkinchi va to'rtinchi signallar soxta bo'lib chiqqan. 1 va 5 signallari mahalliy korreksiyani ko'rsatadi. 3 raqami ostida eng qimmatli signal. U trendning o'zgarishini ko’rsatib bergan.

Bu muhim! Bu yerda 80% dan yuqori va 20% dan past bo'lgan hududdagi %K va %D kesishmalari stoxastik uchun signal deb sanaladi. Keyinroq indikator signallari haqida batafsil so'z yuritamiz. Hozir buni eksperiment sharti sifatida eslab qolish muhimdir.

Yuqoridagi chartda biz stoxastik ossilyatorlarni ko'rishimiz mumkin:

1. Tezkor stoxastik.
2. Oddiy tekislovchi bilan sekin harakatlanuvchi stoxastik.
3. Eksponentsial tekislovchi bilan sekin harakatlanuvchi stoxastik.
4. LWMA bilan sekin harakatlanuvchi stoxastik.
5. Smoothed MA bilan sekin harakatlanuvchi stoxastik.

Barcha stoxastiklar uchun davriylik bir xildir: %K — 5, %D — 3. Tezkor stoxastikdan tashqari, boshqa barchalari uchun tekislanish davri — 3.

O'tkazilgan testdan xulosa qilishimiz mumkinki:

1. Tezkor stoxastik bozorga boshqalarga nisbatan tezroq reaksiya ko'rsatadi. U deyarli kechikishlarsiz ishlaydi, ammo soxta signallar soni juda ko'p.
2. SMA va LWMA indikatorli sekin harakatlanuvchi stoxastiklar, kechikish darajasi va soxta signallar soni bo'yicha taqqoslaganda deyarli bir xil.
3. Smoothed MA indikatorli sekin harakatlanuvchi stoxastikning filtri juda kuchli bo'lib chiqdi va deyarli barcha signallarni to'sib qo'ydi. Beshta signaldan faqat eng oxirgisini ko'rsatgan.
4. Sekin stoxastiklarning eng samaralisi — tekislovchi EMA indikatorli stoxastik ekanligi aniqlangan. Ushbu indikator soxta signallarni muvaffaqiyatli filtrlagan va sekin harakatlanuvchi "birodarlari"ga nisbatan biroz tezroq bo'lgan.

Ushbu eksperiment M30 taymfreymi bilan EURUSD juftligida o'tkazildi. Ammo boshqa taymfreymlarda va boshqa savdo instrumentlarida natijalar bir xil bo'lishini aniq aytib bo'lmaydi. Hoziroq, mustaqil ravishda stoxastiklarni taqqoslab ko'ring. Buni LiteFinance da ro'yxatdan o'tmagan holda, bir nechta klik orqali amalga oshirishingiz mumkin.

Taymfreymlar haqida bir necha so'z aytish joiz. M5, M15, M30 uchun, ba'zan H1 uchun ham, odatda — (10,7,3), (7, 3, 3) yoki (5, 3, 3) stoxastik sozlamalari o'rnatiladi. Katta taymfreymlarda bunday konfiguratsiyalar juda ko'p soxta signallarni beradi. Shuning uchun H4, D1, ba'zan H1 uchun stoxastik sozlamalari quyidagicha bo'ladi: (9, 3, 3), (14, 3, 3) yoki (21, 3, 3). Kunlik va haftalik chartlar uchun (21, 7, 7) yoki hatto (21, 14, 14) parametrlari bilan yanada sekinroq egri chiziqlardan foydalanish mumkin. Bu yerda shuni ta'kidlash joizki, tavsiflangan parametr kombinatsiyalari — bu eng ko'p ishlatiladigan kombinatsiyalardir. Tajriba o'tkazing va sozlamalaringizni o'zingizga moslashtiring. Balki, omadingiz kulib, savdo strategiyangiz uchun mukammal kombinatsiyani toparsiz.

%K va %D chiziqlarining kesishishi

Va'da berganimdek, %K va %D egri chiziqlarining kesishishi mavzusiga qaytamiz. Bu — stoxastikning asosiy signalidir. U faqat ortiqcha sotib olinganlik va ortiqcha sotilganlik zonalarida tahlil qilinadi. Boshqa hollarda, bu signallar foydasiz bo'ladi.

Jami ikki turdagi kesishmalar mavjud:

• %K egri chizig'ining %D chizig'ini pastdan yuqoriga qarab buzib o'tilishi — buqa trendining boshlanishini ko'rsatadi. Bunday holda, kechiktirilgan orderni kesishish nuqtasidan biroz yuqoriroq qo'yish kerak bo'ladi.
• %K egri chizig'ining %D chizig'i bilan yuqoridan pastga qarab kesishishi — ayiq harakatining boshlanishini ko'rsatadi. Qisqa pozitsiyaning buzilish nuqtasidan bir oz pastda ochish kerak bo'ladi.

Quyida EURUSD grafigi misolida, stoxastik ossilyatoridan qanday foydalanishni ko'rsataman.

Yuqorida K% egri chizig'ining pastdan yuqoriga %D chizig'i bilan kesishishi yashil oval bilan belgilangan. Signal 20% dan pastroq zonada sodir bo'lganligi sababli, uning soxta bo'lish ehtimoli sezilarli darajada kamayadi. Bunday holda, long pozitsiyasini kesishish sodir bo'lgan shamning maksimal narxi yaqinida ochish maqsadga muvofiqdir. Yuqoridagi grafikda ochilish darajasini yashil chiziq bilan belgilaganman.

Bu yerda teskari vaziyat kuzatiladi. %K egri chizig'i %D chizig'ini yuqoridan pastga qarab, 80% dan biroz yuqoriroqda kesib o'tadi. Shu sababli.biz qisqa pozitsiyani buzilish shamining yopilish hududida ochamiz. Bunday holda, bir oz pastga tushish ham mumkin. Yuqoridagi grafikda bu holat qizil oval bilan begilangan.

Ortiqcha sotib olinganlik va sotilganlik

Overbought (ortiqcha sotib olinganlik) holati, yuksalayotgan harakatda, asosiy chiziq 80% darajasini pastdan yuqoriga qarab kesib o'tganda yuzaga keladi. Bu o'sishning sekinlashishi va narxning mumkin bo'lgan pastga qayrilishidan dalolat beruvchi signaldir. Klassik sxemada, 80% darajasida yuqoridan pastga qarab qayta kesishish amalga oshirilganda, sotish uchun bitim ochish tavsiya etiladi.

Oversold (ortiqcha sotilganlik) holati pasayuvchi trendda paydo bo'ladi, bunda chiziq 20% darajani yuqoridan pastga qarab buzib o'tadi. Xuddi shu asnoda, bu holat narx tushishining sekinlashishi va tez orada ko'tarilishni boshlashidan darak beradi. Egri chiziq ortiqcha sotilganlik zonasidan chiqib, 20% darajani pastdan yuqoriga qarab takroran kesib o'tganda sotib olish tavsiya etiladi.

Ortiqcha sotib olinganlik yoki ortiqcha sotilganlik hududidagi stoxastik indikatorining harakatlanishini tahlil qilish jarayonida, narx qayrilishining trayektoriyasiga e'tibor berish tavsiya etiladi. Agar asosiy egri chiziq o'tkir burchakni hosil qilsa, demak, keyingi narx harakati kuchli bo'ladi. Va agar takroriy buzilish flatdan keyin sodir bo'lsa, unda harakat zaifroq, ammo nisbatan barqaror bo'lishi mumkin.

Grafikda ortiqcha sotib olinganlik hududlari ko'k kvadratlar bilan, ortiqcha sotilganlik hududlari esa qizil kvadratlar bilan belgilangan. Uchala holatda ham narxning qayrilishi sodir bo'ladi. O'ng tomondagi ko'k kvadrat bilan o'tkir qayrilish belgilangan. Qayrilishdan keyin pastga qarab intensiv harakatni kuzatish mumkin.

Buqa va ayiq divergentsiyasi

Divergensiyalar kamdan-kam uchraydi, ammo ular signalning yuqori aniqligi bilan ajralib turadi.

Misol uchun:

• Narx maksimumlarni yangilaydi, %K va %D egri chiziqlari esa, oldingi cho'qqilarni yengib o'tolmaydi (ko'k chiziq bilan belgilangan) — bu yaqin orada pastga qayrilish sodir bo'lishini anglatadi. Indikatorning sirpanuvchilar bilan kesishganidan va signal shami yopilganidan so'ng, qisqa pozitsiyani ochamiz.
• Narx pasayadi, %K va %D egri chiziqlari esa avvalgi minimumlarga bardosh bera olmaydi (qizil chiziqlar bilan belgilangan) — bu yuqoriga qayrilish uchun signaldir. Analogiya bo'yicha uzoq pozitsiya ochamiz — kesishishdan va signal shamning yopilishidan keyin.

Pozitsiyalarni ochish uchun signallarni qora doiralar bilan ajratib ko'rsatdim.

УIshonchim komilki, yuqoridagi matndan siz divergentsiya nima ekanligini, uning "buqa" va "ayiq" ko'rinishini allaqachon tushunib oldingiz. Agar siz hali ham bu masalada bilimingiz yetarli emasligini his qilsangiz, unda "Foreksda divergensiya nima" maqolasini o'qib chiqing, u yerda bu masala batafsil muhokama qilingan. U yerda boshqa indikator ko'rib chiqilganiga e'tibor bermang. Stoxastik ossilyatori divergentsiya va konvergentsiya uchun texnik tahlilning klassik qoidalariga rioya qiladi. Ushbu maqolada berilgan barcha ma'lumotlar, bizning stoxastikimiz uchun ham mos keladi.

Buqa va ayiq patternlari

Ushbu patternlar yuqorida muhokama qilingan divergentsiyalarga juda o'xshash, ammo ular butunlay boshqacha signallarni beradi:

Buqa patternlari narx avvalgisiga nisbatan pastroq maksimumni o'rnatganda hosil bo'ladi, stoxastik ossilyator esa, aksincha, yuqori maksimumni shakllantiradi. Kelgusida bu narxning uzoq vaqt davomida pasayishiga va qayrilishiga olib keladi. Ya'ni, ushbu pattern yaqinlashib kelayotgan narxning o'sishidan oldin, buqa kirish nuqtasi sifatida ko'rib chiqilishi kerak.

Ayiq patternlari narx ancha yuqoriroq minimumni, ossilyator esa — eng past minimumni o'rnatganda hosil bo'ladi. Kelgusida narxning sapchishi va teskari yo'nalishda qayrilishi sodir bo'ladi.

Doiralar va siyohrang chiziqlar narxlar jadvalida va stoxastik indikatorida mahalliy maksimumlarni belgilaydi. Buqa patternlari hosil bo'lgan — bu oldinlab boruvchi qayrilish signalidir. Kelgusida narxning qisqa muddatli pasayishi (qizil hudud) va qayrilishi, yangi buqa trendining shakllanishi (yashil hudud) kuzatiladi.

Stoxastik ossilyator: eng yaxshi savdo strategiyalari va ularni qo'llashning real misollari

Strategiyasidan foydalanish — barqaror foyda olish uchun zarur shartdir. Stoxastik ossilyator yordamida narxlar jadvalini ideal darajada o'qiy olganingizda ham, Foreks savdosi, noto'g'ri tanlangan bozorga kirish nuqtasi yoki noto'g'ri baholangan xatarlar va bitim hajmlari sababli zarar keltirishi mumkin. Berilgan stoxastik ossilyatorli savdo strategiyalari, treyderlar haqiqiy savdo paytida duch kelishi mumkin bo'lgan barcha nyuanslarni hisobga oladi.

Stoxastik indikatori sizga turli xil signallarni olish imkonini beradi. Uni turli xil savdo turlarida ishlatish mumkin: skalping, intraday,sving-treyding. Quyida men ossilyatorni turli taymfreymlarda qo'llash xususiyatlari haqida batafsil aytib beraman.

Skalping strategiyasi

Skalping yuqori chastotali treyding turiga mansub bo'lib, o'z faoliyatida botlardan faol foydalanadigan algoritmik treyderlar orasida mashhurdir. Odatda, ushbu strategiya besh daqiqadan tikli grafikalarigacha bo'lgan qisqa taymfreymlarda qo'llaniladi.

Ishlash printsipiga ko'ra, skalping stoxastik chizig'ini kesib o'tish strategiyasiga o'xshab ketadi. Farqlar faqat taymfreym va indikatorni yanada sezgir va tezroq qiladigan parametrlarni sozlashdadir.

Skalping strategiyasini amalga oshirish uchun besh daqiqalik taymfreym va quyidagi stoxastik parametrlaridan foydalanamiz:

• %K davri — 10;
• %D davri — 7;
• sekinlashish — 3.

Ushbu strategiyani qo'llashning asosiy darajalari: 30 va 70.

Uzoq pozitsiyani, quyidagi shartlar bajarilganda ochamiz:

• chiziqlar 30% yoki undan pastroq chegarada joylashgan;
• %K chizig’i %D-ni pastdan yuqoriga qarab kesib o’tadi.

Qisqa pozitsiyani ochish shartlari:

• chiziqlar 70% yoki undan yuqori chegarada joylashgan;
• %K chizig'i %D-ni yuqoridan pastga qarab kesib o'tadi.

Stop-loss oldingi 3-5 shamning mahalliy minimumning ekstremumida o'rnatiladi. Take-profit orderi, "Stop"ga teng yoki undan 5-10 punktga ko'proq masofada o'rnatiladi. Savdoni kichik fikslangan lotlar bilan amalga oshirish tavsiya etiladi.

Uzun/qisqa kirishlar. Misollar

Bozorga qisqa kirishlar, indikator ortiqcha sotib olinganlik hududida joylashgan bo'lsa va asosiy chiziq signalni yuqoridan pastga kesib o'tganda amalga oshiriladi. Kerakli signal grafikda ko'k doira bilan belgilanadi. Qizil shamning yopilishida qisqa pozitsiyani ochamiz (ko'k chiziq). Stop-loss eng yaqin mahalliy maksimdan sal (qizil chiziq) yuqoriroq o'rnatiladi. Foydani qayd etish, qarama-qarshi signalda, %K ko'k chizig'i ortiqcha sotilganlik hududida, qizil %D-ni pastdan yuqoriga qarab kesib o'tganda (yashil doira) amalga oshiriladi.

Bozorga "long" bitim bilan kirish uchun indikator chizig'i 30 dan pastroq bo'lgan hududda signal chizig'ini kesib o'tishi lozim. Indikator grafigida signal ko'k doira bilan belgilangan. Bozorga kirish nuqtasi ko'k chiziq bilan, oxirgi minimumga yaqin stop-loss esa qizil chiziq bilan belgilangan. Bitimni foyda bilan yopilishi (yashil doira), stoxastik ossilyatorining teskari signalida sodir bo'ladi.

Kunlik savdo strrategiyasi

Kunlik savdo — bu bitimlarni bir savdo kuni ichida ochish va yopish strategiyasidir. Ushbu treyding turi uchun H1-dan yuqori bo'lmagan taymfreymlar mos keladi. Misol tariqasida M30-ni olish mumkin. Ushbu taymfreym uchun, umumiy trendni aniqlash maqsadida 5.3.3 sozlamalar bilan sezgir stoxastik indikatori dan va 21.7.7 sozlamalariga ega bo'lgan sekinroq ko'rsatkichdan foydalanganingiz ma'qul.

Avvalo, sekin harakatlanuvchi stoxastik ossilyatori yordamida umumiy trendni aniqlab olamiz. Agar %K chizig'i yuqoridan pastga qarab harakat qilayotgan bo'lsa, u holda trend pasayuvchi bo'ladi. Agar pastdan yuqoriga qarab harakatlansa — bu "buqa" trendidir. Indikator qaysi hududda joylashganiga qarab, trendning tushunish mumkin. Masalan, agar chiziq grafikning yuqori qismida bo'lsa, biroq yuqoridan pastga qarab harakat qilsa, unda "ayiq" tendentsiyasi rivojlanishning dastlabki bosqichida ekanligini anglatadi.

Bozorga kirish qoidalari:

• pozitsiyalarni faqat sekin harakatlanuvhchi indikator yordamida topilgan trend yo'nalishi bo'yicha ochamiz;
• agar tez stoxastik ortiqcha sotib olinganlik hududida bo'lsa va %K chizig'i %D chizig'ini yuqoridan pastga kesib o'tgan holda ochamiz. Uzoq pozitsiya esa tez indikator ortiqcha sotilganlik hududida va %K %D chizig'ini pastdan yuqoriga kesib o'tganda ochiladi.

Bitimni yopish qoidalari:

• "stop-loss"ni 3-4 sham doirasida "swing-low"dan pastroq (uzoq pozitsiya uchun), yoki "swing-high"dan balandroq (qisqa pozitsiya uchun) o'rnatamiz;
• narxning bitim yo'nalishi bo'yicha harakatlanish jarayonida, stopni zarar keltirmaydigan holatga o'tkazamiz;
• bozorga kirilganda olingan signalga teskari signal paydo bo'lganda foydani tuzatamiz. Masalan, agar uzun pozitsiya ochilgan bo'lsa, unda ortiqcha sotib olinganlik zonasida indikator chiziqlarining kesishishi uning yopilishiga signal bo'ladi.

Uzun/qisqa kirishlar. Misollar

Yuqoridagi grafikda sekin harakatlanuvchi stoxastik ossilyator yordamida umumiy trendni aniqlaymiz. Indikator yuqoriga qarab ortiqcha sotib olinganlik zonasi tomon harakatlanmoqda. Bundan kelib chiqadiki, trend — "buqa" trendidir.

Agar indikator stoxastik "oltin xoch"i bilan tasdiqlangan holda ortiqcha sotilganlik hududida bo'lsa, bu uzun kirish uchun ideal sharoitdir (ko'k doira). Ko'k chiziq sohasidagi bozorga kiramiz va minimum darajasidan sal pastroqda stopni o'rnatamiz. Teskari signalni (yashil doira) olgandan so'ng, pozitsiyani foyda bilan yopamiz.

Endi qisqa kirishlar bilan bog'liq vaziyatni ko'rib chiqamiz.

Yuqoridagi grafikda 21.7.7 uzun stoxastiki bilan tasdiqlanuvchi "ayiq" trendini ko'rish mumkin.

Ushbu trendning doirasida, ortiqcha sotib olinganlik zonasidagi indikator chiziqlari kesishmasida, oxirgi maksimumdan biroz yuqoriroqda stop qo'yish bilan qisqa pozitsiyani oching. Bundan so'ng, deyarli shu ondayoq soxta kesishma paydo bo'ladi, biz unga e'tibor bermaymiz, chunki u ortiqcha sotilganlik zonasining o'zida emas, balki uningchegarasida hosil bo'lgan. Yopish uchun signal, yashil doirachada paydo bo'ladi, tegishli shamning yopilishidayoq foydani qayd etamiz.

50 darajali kesishish strategiyasi

Ushbu strategiyaning mohiyati shundan iboratki, treyder 20 va 80 darajalariga e'tibor bermay qo'yadi. Buning o'rniga esa, u o'z savdosida faqat 50-darajani hisobga oladi. Ushbu savdo tizimidan vizual ravishda foydalanish qulay bo'lishi uchun stoxastik ossilyatorni qayta sozlash kerak bo'ladi.

Ushbu strategiyada bizga bitta chiziq kerak bo'ladi, shuning uchun agar %D harakatlanuvchi o'rtachasini o'chirib qo'yish imkoniyati mavjud bo'lsa, u idrok etish jarayoniga xalaqit bermasligi uchun buni qilgan ma'qul. Bundan tashqari, 20 va 80-darajalari o'rniga bitta 50-darajali belgini o'rnatamiz.

Yuqoridagi rasmda barcha o'zgarishlardan keyingi stoxastik ossilyatoriga misol keltirilgan.

Bitimlarni amalga oshirish qoidalari:

• bozorga kirish, sotib olish/sotish bosimi ostida indikator 50-darajani buzib o'tishiga olib kelganda amalga oshiriladi. Agar stoxastik ossilyator chizig'i, 50-darajani pastdan yuqoriga kesib o'tsa, treyder uzun pozitsiya ochadi. 50-darajani yuqoridan pastga qarab buzib o'tganda esa, qisqa pozitsiya ochiladi;
• stop-loss orderlari standart qoidaga muvofiq o'rnatiladi: eng yaqin mahalliy minimumdan biroz pastroq yoki maksimaldan yuqori;
• bozordan chiqish, trend o'z kuchini yo'qotganida amalga oshiriladi, indikator grafigi qayrilib, 50 darajali krossoverni teskari yo'nalishda takroran kesib o'tdi;
• savdo tizimi universal bo'lib, har qanday taymfreym va savdo uslublari uchun qo'llanilishi mumkin.

GPBUSD grafigida yangi hosil bo'layotgan "buqa" trendi, indikatorni 50-darajani pastdan yuqoriga kesib o'tishga majbur qilgan (ko'k doira). Signal bo'yicha ko'k chiziq darajasidagi uzun pozitsiyani ochamiz. "Stop loss" qizil chiziq bilan belgilangan. Keyingi qisqa muddatli orqaga og'ish, indikator grafigini faktik ravishda 50 qiymatiga qaytishga majbur qiladi. Biroq, teskari kesishish sodir bo'lmaydi va biz bitimni ochiq qoldiramiz.

50 darajali krossoverning indikator chizig'i bilan buzib o'tilishi, biroz kech sodir bo'lgan (yashil doira). Bu paytgacha narxlar jadvali ancha yuqoriga ketib qoldi va biz daromadni yashil chiziq darajasida qayd etishimiz mumkin.

Sving-treyding (Swing trading)

Avvalo, sving-treyding nima ekanligini haqida tushunchaga ega bo'lish muhimdir. "Swing" ingliz tilida"belanchak" degan ma'noni bildiradi. Ushbu so'z sving-treyding printsipini eng yaxshi tavsiflab beradi. Ushbu strategiyaga ko'ra, treyder birinchi navbatda uzoq muddatli trendni aniqlashi kerak. Sving-treyder har doim asosiy trendga rioya qiladi, lekin bunda trendning o'zi emas, balki uning doirasidagi to'lqinlari savdoda yordam beradi.

Stoxastikli sving-treydingni yaxshi o'zlashtirish uchun "yulduz" qayrilish patterni bilan tanishish lozim. Ushbu shakllanishlar ikki turga bo'linadi:

"Tong yulduzi" uchta ketma-ket keluvchi bardan iborat:

• birinchisi — uzun tanali "ayiq" bari;
• ikkinchisi — idealda, dumi pastga va qisqa tanali bar bo'shliq bilan hosil bo'ladi;
• uchinchisi — birinchi sham tanasining ko'p qismini qoplovchi, uzun yashil tanali "buqa" bari.

Uning teskarisi "oqshom yulduzi" patterni bo'ladi. U ham huddi shunday, uchta ketma-ket bardan iborat:

• birinchisi — uzun yashil tanasi bo'lgan yuksaluvchi bar;
• ikkinchisi — qisqa tanali va yuqoriga qarab buzilgan bar (idealda);
• uchinchisi — birinchi sham tanasining ko'p qismini qoplaydigan, uzun qizil tanali pasayuvchi bar.

Uzun (long) pozitsiyani ochish shartlari:

• stoxastik 20 dan pastroq joylashgan;
• qayrilishda "tong yulduzi" patterni aniqlangan;
• bozor yuqoriga qarab harakatlana boshlagan.

Swing treyderi tomonidan qisqa pozitsiyani ochish shartlari:

• stoxastik 80 dan yuqori joylashgan;
• qayrilishda "oqshom yulduzi" patterni aniqlangan;
• bozor pastga qarab harakat boshlagan.

Qisqa va uzun pozitsiyani ochish uchun muhim shart: "yulduz" patterni ketidan bar trend yo'nalishi bo'yicha uning ekstremumini kesib o'tadi. Stop "yulduz"ning maksimum/minimum darajasiga o'rnatiladi. 80% dan yuqori yoki 20% dan past hududdagi egri chiziqlarning kesishishi, pozitsiyani yopishga signal bo'la oladi.

Signallarning aniqligini oshirish uchun qo'shimcha indikatorlardan ham foydalanish mumkin. Masalan, stoxastik ossilyatorichalik tez ishlamasa ham, soxta signallarni kamroq ishlab chiqaradigan RSI indikatori.

Uzun/qisqa kirishlar. Misollar

Haqiqiy sving-treyding misolida, bozordagi uzun va qisqa setapni ko'rib chiqamiz.

Grafikda 5.3.3 sozlamali tez stoxastik uchun ortiqcha sotib olinganlik zonasida (ko'k doira) indikator chiziqlarining kesishishi bilan bir vaqtning o'zida "oqshom yulduzi" paydo bo'lishi tasvirlangan. Bu qisqa setap uchun ideal sharoit hisoblanadi.

"Egarlovchi" bar patternning minimal nuqtasini (ko'k chiziq) kesib o'tishi bilanoq, 1,37637 punkt narxda order ochamiz. Bozordan chiqish uchun signal — qizil doira bilan belgilangan egri chiziqlarning kesishishi bo'ladi. Shamni yopishda, foydani 1,34695 punkt narxda qayd etamiz. Yakuniy profit 2942 punktni tashkil etadi.

EURUSD bo'yicha kunlik taymfreymdagi pozitsion savdo misolida uzun setapni ko'rib chiqamiz. Bu yerda 21.3.3 sozlamali stoxastik ishlatiladi. Yuqoridagi grafikda indikatorning ortiqcha sotilganlik zonasida, "tong yulduzi" patterni bilan tasdiqlangan "oltin xoch"ni ko'rish mumkin. Uning shakllanish darajasida, qo'rqmasdan sving minimumidan pastroq stopni o'rnatgan holda, sotib olish bo'yicha bitimga kiramiz. Biz ortiqcha sotib olinganlik hududida "o'lim xochi" shakllanganida foydamizni olamiz.

S&P500 va EURUSD savdosida stoxastik ossilyatordan foydalanish

Har bir savdo instrumenti o'zini tutishi bilan ajralib turadi. Savdoda ushbu xususiyatlarni hisobga olish muhimdir. Quyida stoxastik indikatori yordamida S&P500 fyucherslari, oltin va AQSh dollarlari bilan savdo qilishning o'ziga xos xususiyatlari haqida gapirib beraman.

Stoxastik bo'yicha S&P 500 bilan savdo

Ushbu instrumentning ishlash tarixi shuni ko'rsatadiki, stoxastikning ortiqcha sotib olinganlik zonasiga o'tishi har doim ham narxning pasayishiga olib kelmaydi. Ammo ortiqcha sotilganlik zonasida bo'lishi, aksincha, ko'p hollarda narxning tez o'sishi haqida signal bo'lishi mumkin.

Yuksalish trendi paytida, bozorning vaqtinchalik ortiqcha sotilganlik holati, buqa qayrilishi signallari yaxshi ishlaydi, pasayuvchi trendda bozor ortiqcha sotilganlik zonasiga kirganida esa, buqa korreksiyasi signallari juda samarali bo'ladi.

Stoxastik yordamida oltin savdosi

Oltin savdosida ortiqcha sotib olinganlik-ortiqcha sotilganlik ko'rsatkichlaridan, signal sifatida foydalanish tavsiya etilmaydi, hattoki chiziqlar kesishishi bilan birgalikda qo'llanganda ham.

Yuksaluvchi trend paytida, bozorning vaqtinchalik ortiqcha sotilganlik holatida, buqa qayrilish signallari odatda ishlamaydi. Ammo pasayuvchi trend paytida, bozorning vaqtincha ortiqcha sotib olinganlik holati kuzatilsa, ayiq qayrilish signallari ko'pincha samarali ishlaydi.

Stoxastikni AQSh dollari savdosida qo'llash

Dollar ko'pincha o'z harakatini inertsiya bo'yicha davom ettiradi, chunki egri chiziqlar ortiqcha sotib olinganlik yoki ortiqcha sotilganlik zonasiga o'tadi. Shu sababli, bozorga kirishdan avval, narxning haqiqiy o'zgarishini kutishni maslahat beraman. AQSh dollari uchun yuksaluvchi trend paytida ortiqcha sotib olinganlikni va pasayuvchi trend paytida ortiqcha sotilganlikni aniqlashga asoslangan strategiya ham unchalik yaxshi ishlamaydi.

Kriptotreydingda Stochastic Oscillator indikatori

Stochastic Oscillator indikatori kriptotreydingda faol qo‘llaniladi, chunki kriptovalyutalar bozori yuqori volatilligi bilan ajralib turadi. Stoxastik ossillyator treyderlarga haddan tashqari sotib olish/sotish holatlarini o‘z vaqtida aniqlashga yordam beradi. Bu ayniqsa chuqur korreksiyalar va trendlarning tez-tez o‘zgarishi kuzatilishi mumkin bo‘lgan raqamli aktivlar bilan ishlashda muhimdir.

Stochastic Ossillyatordan foydalanishda aktivning o‘ziga xos xususiyatlari va tahlil vaqtini hisobga olish tavsiya etiladi. Masalan, Ethereum yoki Ripple kabi o‘zgaruvchanroq kriptovalyutalar uchun aniqroq signallar olish maqsadida sozlamalarni, jumladan %K va %D davrlarini moslashtirish zarur bo‘ladi.

Shuningdek, stoxastik ossillyatorni qo‘llab-quvvatlash va qarshilik darajalari, trend chiziqlari yoki hajm ko‘rsatkichi kabi boshqa texnik vositalar bilan birgalikda qo‘llash muhimdir. Bu soxta signallar sonini kamaytirish imkonini beradi. Masalan, qo‘llab-quvvatlash darajasida ossillyatorning haddan tashqari sotilganlik signalini tasdiqlash bozorga kirishning eng maqbul nuqtasini topish ehtimolini sezilarli darajada oshiradi.

Stoxastik indikatori yordamida Bitcoin bilan qanday savdo qilish mumkin

Stoxastik ossillyator yordamida bitkoin bilan savdo qilishda treyderlar ko‘pincha haddan tashqari sotib olinganlik va haddan tashqari sotilganlik signallariga e’tibor qaratadilar. Agar ossillyator 80 dan yuqori qiymatni ko‘rsatsa va %K chizig‘i %D chizig‘ini yuqoridan pastga kesib o‘tsa, bu kelajakda narxlarning pasayish ehtimolini bildiradi, qisqa pozitsiyalar ochish haqida o'ylab ko'rish mumkin. Aksincha, qiymat 20 dan past bo‘lsa va %K chizig‘i %D ni pastdan yuqoriga kesib o‘tsa — bu sotib olish uchun signaldir.

Bundan tashqari, treyderlar bitkoin narxi va Stoxastik ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi farqlarga e’tibor qaratishadi. Masalan, agar narx o‘sishda davom etsa-yu, indikator qiymatlari pasaysa, u holda trend yo‘nalishi o‘zgarishi mumkin. Bunday vaziyatda bozor holatini sinchkovlik bilan o‘rganish yoki hatto pozitsiyalarni yopish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Stoxastikni boshqa indikatorlar bilan birgalikda qo'llash

Stoxastik yuqori chastotali indikator bo'lib, ayniqsa kuchli yo'naltirilgan harakat sharoitida ko'plab soxta signallarni berishga qodir. Ushbu ossilyatorni boshqa trend indikatorlari bilan kombinatsiyada ishlatish g'oyasi o'z-o'zidan kelib chiqadi. Quyida biz stoxastik va boshqa indikatorlarning eng mashhur kombinatsiyalarini tahlil qilamiz.

Harakatlanuvchi o'rtacha va stoxastik

Yaxshi natijalarga erishish imkonini beradigan eng oddiy trend strategiyalaridan biridir. Uzoq muddatli tendentsiyani aniqlash uchun kunlik taymfreymdan foydalanamiz va bozorga kirish va undan chiqish paytlarini soatli taymfreymlardan qidiramiz.

Boshlanishiga grafikka 50, 100 va 200 bar davrlari bilan uchta eksponentsial harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichni qo'shamiz.

Stoxastikdan kirish nuqtalarini aniqlash uchun foydalaniamiz. Tavsiya etilgan parametrlar: davrlar-14, 3, 3, darajalar — 90% va 10%.

Uzun pozitsiyani ochish shartlari:

• Kunlik jadvalda uzoq muddatli yuksaluvchi trendning mavjudligi: narx yuqoriga ketib, EMA(50) ustiga joylashadi, EMA(50) ning o'zi esa EMA(100) ning ustida va EMA(100) chizig'i EMA(200) dan yuqori joylashadi.
• Soatli grafikda ossilyator 10% darajani kesib o'tadi.

Qisqa pozitsiyani ochish shatlari:

• Kunlik jadvalda uzoq muddatli pasayuvchi trendning mavjudligi: narx pastga ketib, EMA(50) ostida joylashadi, EMA(50) ning o'zi esa EMA(100) ning ostida va EMA(100) chizig'i EMA(200) ostida joylashadi.
• Soatli grafikda ossilyator 90% darajani kesib o'tadi.

Stop-loss orderini mahalliy ekstremumidan sal pastroq o'rnatish tavsiya etiladi. Foydani stop-lossdan 2 baravar ko'proq bo'lgan teyk-profit yordamida qayd etishingiz yoki EMA(50)-ni treyling-stop sifatida ishlatishingiz mumkin. Agar narx undan pastroq bo'lsa, profitni qayd etishingiz mumkin. Strategiyaning boshqa versiyasida foydani qayd etish uchun ortiqcha sotib olinganlik/ortiqcha sotilganlik zonasiga chiqish signali qo'llaniladi. Tushunarliroq bo'lishi uchun, misolni tahlil qilamiz.

Kunlik grafikda uzoq muddatli yuksaluvchi trendni qayd etamiz. Demak, biz faqat uzun pozitsiyalarni ochamiz.

Soatlik taymfreymda egri chiziqlar 10% (ko'k doira) belgisini kesib o'tishini kutamiz.

Buzib o'tuvchi barning yakunida, bozorga kiramiz (ko'k chiziq). Stop-loss orderini minimum nuqtasidan (qizil chiziq) pastroqda o'rnatamiz.

Narx harakatining jarayonida stop-loss avval zararsiz, keyin esa foydali zonaga o'tadi. Stoxastik 90% (yashil chiziq) belgisiga yaqinlashganda pozitsiyani yopamiz.

Trend strategiyalari va stoxastik

Barcha trend strategiyalarining mohiyati — avvaldan mavjud trendning yo'nalishi bo'yicha pozitsiyalarni ochish va yo'nalish o'zgarganida foydani qayd etishdan iborat. Bunday strategiyalarning zaif tomoni — kirish nuqtasini aniqlashdir. Aynan stoxastik bu muammoni hal qiladi va uni harakatlanuvchi o'rtachalar bilan qo'llash bo'yicha misolda bu juda aniq ko'rsatilgan. Aslida, stoxastikni har qanday trendli indikator bilan birgalikda qo'llash yaxshi natijalar berishi mumkin, asosiysi bir nechta qoidalarga rioya qilish:

1. Katta taymfreymlarda trendni aniqlaymiz;
2. Trendga qarshi pozitsiyalarni ochmaymiz;
3. Kirish nuqtasini aniqlash uchun haddan tashqari sotib olinganlik/haddan tashqari sotilganlik zonasida %K va %D kesishish signalidan foydalanamiz.

Stoxastikni sevimli trend indikatoringiz bilan birgalikda qo'llab ko'ring, ushbu uchta oddiy qoidaga amal qiling va natijadan hayratda qolasiz.

Bollindjer polosalari va stoxastik

Ushbu strategiyada asosiy instrument — Bollindjer polosalaridir, stoxastik ossilyator esa signallar filtri sifatida ishlatiladi. Aytgancha, ular haqida batafsil ma'lumotni "Foreksda Bollindjer polosalari indikatori" deb nomlangan maqolamda o'qishingiz mumkin.

Muhim eslatma! Ushbu strategiya kanal ichidagi strategiyadir. Savdo Bollindjer polosalari doirasida amalga oshiriladi. Indikator uchun sozlamalar standart — sirpanuvchining davri 20 shamga teng va ikkitalik standart og'ish ko'paytuvchisi 2 ga teng.

Huddi shundek, (5, 3, 3) parametrlari bilan stoxastikni ham qo'shamiz.

Xarid qilish uchun orderni ochish shartlari:

• Bar pastki Bollindjer polosasini kesib o'tadi yoki hech bo'lmaganda tegadi;
• % K chizig'i %D-ni pastdan yuqoriga qarab, 20% darajadan pastroqda kesib o'tadi.

Bozorga kirish keyingi signal shamini ochishda sodir bo'ladi.

Sotish uchun orderni ochish shartlari:

• Bar yuqori Bollindjer polosasini kesib o'tadi yoki hech bo'lmaganda tegadi;
• %K chizig'i %D-ni yuqoridan pastga qarab, 80% darajadan yuqoriroq kesib o'tadi.

Bozorga signal shamidan keyingi ochilishda kiramiz.

Stop-loss buzilish barining ekstremal nuqtasidan biroz orqaga chekinish bilan o'rnatiladi. Teyk-profit uchun ideal pozitsiya — qarama-qarshi Bollindjer polosasi bo'ladi. Xarid vaqtida uni eng yuqori lentaga, sotishda esa eng pastkisiga o'rnatish lozim.

Bollindjer va stoxastikni strategiyasini ko'rib chiqamiz.

Ko'k doira bilan pastki lentaga tegib o'tish momenti belgilangan. Xuddi shu hududda %K chizig'i %D-ni pastdan yuqoriga kesib o'tadi va shu bilan asosiy signalni tasdiqlaydi.

Keyingi shamning ochilishida (ko'k chiziq) 1,17444 punkt narx bo'yicha bozorga kiramiz. Stop-loss orderini tegib o'tish shamining minimal darajasidan bir oz pastroq qilib o'rnatamiz, teyk-prifit uchun esa yuqori polosaning qiymatini tanlaymiz — 1,17808 punkt. Biroz vaqt o'tgach, narx pastga tushadi va deyarli stop-loss darajasiga yetadi. Ammo keyin u qayrilib, juda tez yuqoriga ko'tariladi. Teyk-profitga yetishgan paytda (qizil doira) order yopiladi. Yakuniy foyda 1,17808 - 1,17444 = 364 punktni tashkil etadi.

Stoxastik ossilyatorning ijobiy va salbiy tomonlari

Har qanday texnik tahlil instrumenti singari, stoxastik ossilyator ham bir qator afzallik va kamchiliklarga ega.