Ishni endi boshlayotgan treyderlar, qani aytingchi, qay biringiz o’rtacha sirpanuvchi qiymatning formulasi bilan tanishsiz? Orangizdan ko’pchiligingiz bu formulani bilmaysiz, ammo undan deyarli har biringiz foydalanasiz va jiddiy ravishda “Nega menda bu ko’rsatkish ish bermaydi” deb hayron bo’lasiz. Balki, uni qo’llashdan avval, ushbu instrumentning mohiyatini tushunish, u haqida ko’proq ma’lumot olish kerakdir?
Ushbu indikatorlardan ko‘ngli qolgan do‘stlarim! Siz hatto eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha nima ekanligini yaxshilab o‘rganmagangiz, shunday emasmi? "U xuddi SMAga o‘xshash, faqat sal farq qiladi," deb o‘ylaysiz, shunday emasmi?
Yaxshi. Bu rubrika ilgari treydingda nimadan foydalanib kelganini va EMA indikatorini qanday to‘g‘ri qo‘llashni tushunmoqchi bo‘lganlar uchun tayyorlangan. Shu jumladan, sirpanuvchi o‘rtacha indikatorlaridan umuman foydalanmagan treyderlar uchun ham.
Maqolada quyidagi mavzular yoritilgan:
- Sirpanuvchi o‘rtacha nima?
- Sirpanuvchi o‘rtachalar turlari
- Eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha indikatori qanday ishlaydi
- EMA formulasi va hisob-kitoblar
- Sirpanuvchi o‘rtacha qiymatni talqin qilish: grafiklarni o‘qish
- EMA uchun filtr
- Sirpanuvchi o‘rtacha qiymatlarga asoslangan foreks strategiyalari
- Foreksdagi eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha: amaliy misollar
- Uchtalik eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha – TEMA
- Sirpanuvchi o‘rtacha indikatorlarning afzalliklari va kamchiliklari
- Eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha (EMA) bo’yicha FAQ
Sirpanuvchi o‘rtacha nima?
Har qanday sirpanuvchi o‘rtacha (yoki MA) – bu tanlangan davr uchun narxning o‘rtacha qiymatini ko‘rsatuvchi indikatordir. Masalan, so‘nggi 8 soat uchun, so‘nggi 5 kun uchun va hokazo.
Odamlarga oddiy MA indikatorining o’zi yetarli bo‘lmadi, shuning uchun kotirovkalar o‘zgarishiga "iloji boricha tezroq" javob berish maqsadida millionlab boshqa MA’lar o‘ylab topildi.
Eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha (yoki EMA) – bu joriy dinamikaga yo‘naltirilgan va so‘nggi narx o‘zgarishlariga sezgirroq javob beradigan sirpanuvchi o‘rtachadir.
Sirpanuvchi o‘rtachalar turlari
Yuz minglab MA’lar faqat joriy narxga nisbatan farqlanadi – hisob-kitoblarda u o‘tmishdagi ma’lumotlarga nisbatan yuqoriroq yoki pastroq qiymatga ega bo‘ladi.
Ushbu sirpanuvchi o‘rtacha qiymatlarning har biri texnik tahlilda trend indikatori sifatida qo‘llaniladi.
Ushbu sirpanuvchi o‘rtacha qiymatlarning har biri texnik tahlilda trend indikatori sifatida qo‘llaniladi.
Sirpanuvchi o‘rtacha EMA negadir boshqalarga qaraganda ko’proq ommaviylashgan. Ehtimol, uning visual qulay ko’rinishi sabablidir. Foreks o’z yo’liga-ku, lekin biz hamma narsani chiroyli bo‘lishini xohlaymiz, shunday emasmi?
Keling, uni batafsil ko’rib chiqamiz.
Indikatorning joriy qiymatida hozirgi narx, uning oldingi qiymati va ularning ahamiyatlilik koeffitsiyenti mujassamlashgan.
Agar joriy narxning ahamiyati yuqori bo‘lsa, indikator yangi ma’lumotlarga tezroq javob beradi va ko‘proq zigzagsimon ko‘rinishga ega bo‘ladi.
Agar aksincha bo‘lsa, indikator faqat kuchli va/yoki uzoq davom etadigan narx harakatlaridagina o‘z yo‘nalishini o‘zgartiradi.
Oddiy sirpanuvchi o‘rtacha indikatori (SMA)
Keling, eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha qiymat bilan oddiy sirpanuvchi o‘rtacha qiymatni taqqoslaymiz.
Oddiy sirpanuvchi o‘rtacha yoki SMA barcha narxlarga bir xil yondashadi. Indikatorning joriy qiymati – bu ma’lum bir davr uchun o‘rtacha narxdir.
Masalan, berilgan davr (8) uchun joriy qiymat oxirgi 8 davr bo’yicha olingan o‘rtacha narxga teng bo‘ladi.
Demak, SMA – bu o‘ziga xos markaz bo’lib, narx uning "atrofida" tebranib turadi. Narx SMAdan qanchalik uzoqlashsa, u shunchalik katta "ishtiyoq" bilan unga "yaqinlashishga" intiladi. EMA esa – kotirovka hozir qayerga harakatlanayotganining ko‘rgazmali ifodasi hisoblanadi.
Sirpanuvchi o‘rtacha qiymatning tortilgan indikatori (WMA)
WMA deb nomlanuvchi indikator ham mavjud. Uning mohiyati shunday: Joriy kotirovkalar eng katta qiymatga ega, har bir oldingi davr uchun narx esa tobora kamayib boradi.
Natijada oddiy harakatlanuvchi o‘rtachaning bir turi hosil bo‘ladi, ammo "hozirgi payt"ga urg‘u beriladi. Shuning uchun, trend o‘zgarishini tasdiqlash uchun narxning WMA bilan kesishmasidan foydalanish yaxshi g‘oya emas. Nima uchun? Eng so‘nggi narxlarga juda ko‘p e’tibor berilgani sababli – indikator doimo joriy kotirovkalarga juda yaqin bo‘ladi. "Soxta" signallar ko‘p bo‘ladi.
Weighted moving average indikatoriga kelsak, "o‘rtacha qiymatga qaytarish" kabi har qanday kontr-trend strategiyasiga diqqatingizni qaratishni tavsiya etaman.
Eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha indikatori qanday ishlaydi
Nazariyani tushunib oldik, endi amaliyotga o‘tamiz.
Keling, birinchi bo’lib eng muhim narsaga to‘xtalamiz: grafikdagi SMA yoki EMA kabi hech qanday sirpanuvchi ko‘rsatkich bilan treyding osonlashmaydi va narxlar harakatining kelajak yo‘nalishi aniqroq bo‘lib qolmaydi.
Nima uchun?
Chunki har qanday indikator narxning hosilasidir. U narx bilan sodir bo‘layotgan voqealarning vizual tasviridir. Xuddi o‘sha ma’lumot, lekin boshqacharoq ko‘rinishda. Bu odamga ko‘z bilan qarab, uning rentgen tasvirini ko‘rishga o‘xshaydi.
Agar narx MA dan oshib ketsa, ko‘plab treyderlar o‘zlarini yo‘qotib qo‘yishadi: ularning qo‘llari kirish nuqtasini tezroq topish istagidan asabiy titray boshlaydi. Axir ular uchun bu trend o‘zgarishining belgisidir. Ko‘pchilik tushunmaydiki, bu holat aynan shu nuqtada yuz berishi ham, yuz bermasligi ham mumkin. Xuddi grafikning istalgan nuqtasida bo‘lgani kabi.
Dastlab treyderlarning hech biri grafikka qo‘shgan ko‘rsatkichlarining mohiyatini tushunmaydi. Men sizga har bir parametrni tahlil qilishni taklif etaman.
Indikatorni grafikga qo‘shish bilan odatda muammo bo‘lmaydi: metatrader terminalida EMA "Kiritish" -> "Indikatorlar" -> "Trend indikatorlari" -> “Sirpanuvchi o‘rtacha" vkladkasi orqali tanlanadi.
Sirpanuvchi o‘rtacha qiymatlar usulini “Exponential” deb belgilaymiz.
Keyin muhim narsa: hisoblash davri. Bu indikator qiymatini hisoblash uchun hisobga olinadigan shamlar sonidir.
Taymfreymga qarab, har bir sham ma’lum vaqt oralig‘ida narx kotirovkasining o‘zgarishini ko‘rsatadi.
Masalan, "M1" vaqt oralig‘ida har bir sham bir daqiqa ichida narx qanday o‘zgarganini ko‘rsatadi. "M15" vaqt oralig‘ida – 15 daqiqa ichida. "D1" bo‘lganda – kun davomida va hokazo.
Shuni esda tutish kerakki, davr – bu shunchaki "manzaraning ko‘lami". Shuning uchun juda katta va juda kichik qiymat o‘rtasidagi muvozanatni izlashdan ma’no yo‘q deb hisoblayman.
200 ni qo‘ysak – global trendni ko‘rishimiz mumkin;
5 ni qo‘ysak – mahalliy manzarani aniq ko‘ramiz;
"Apply to" parametri hisob-kitoblarda qaysi narx qiymati hisobga olinishini ko‘rsatadi. Asosiylarini ko‘rib chiqamiz:
Close – yopilish narxi. Bu tanlangan davr uchun narxning oxirgi qiymati. Masalan, besh daqiqa oxirida, soat oxirida va hokazo.
Open – ochilish narxi. Bu, aksincha, narxning eng birinchi qiymati – yangi besh daqiqa, soat va boshqalarning boshlanishidir.
High – davr bo’yicha maksimal narx.
Low – davr bo’yicha minimal narx.
Qolganlarining hammasida to’xtalib o’tmaymiz – bular yuqorida bayon qilinganlarning kam uchraydigan holatlaridir.
Menimcha, "close" hammasidan eng to‘g‘ri keladigan variant. Biroq, bu parametrlarning har biri ko‘rib chiqilayotgan davr uchun narxlar to‘plamidan faqat bittasidir. Ular orasida ko‘proq yoki kamroq ahamiyatga ega bo‘lganlari yo‘q.
Savdoning umumiy taktikasi quyidagicha:
- Sirpanuvchi o‘rtacha qiymat qaysi yo‘nalishda ekanligini kuzatamiz;
- Shu yo‘nalishda bitim tuzish uchun signalni kutamiz (izlamaymiz);
- Qarama-qarshi yo‘nalishdagi signallarni e’tiborga olmaymiz.
Grafikda indikator signallari paydo bo‘lganda, bitimlar quyidagicha ko‘rinishga ega bo‘ladi:
Grafikda indikator signallari paydo bo‘lganda, bitimlar quyidagicha ko‘rinishga ega bo‘ladi:
Bu noxush holatlar treydingning bir qismidir. Har qanday MA (harakatlanuvchi o‘rtacha) dan foydalanuvchi savdo strategiyasining maqsadi – har qanday davrni indikator uchun muvaffaqiyatli qilish emas, balki indikator uchun muvaffaqiyatli davrlardan maksimal darajada foydalanishdir.
AMA va EMA o‘rtasidagi farqlar
Bizga standart instrumentlarning o’zi kamlik qiladi, shunday emasmi? SMA va EMA indikatorlaridan tashqari yana birortasini YUKLAB OLISH, undan ham yaxshisi – sotib olish xohushi paydo bo’ladi. Formulasi ham murakkabroooq bo‘lsa-da.
Do‘stlar, orzuimiz ushaldi. Shunday mega sirpanuvchi o’rtacha qiymat borki, u nafaqat oddiy odamlardan super treyderlar yaratadi, balki trend va fletga ham moslashadi. Nomi ham o‘ziga yarasha salobatli.
Marhamat, kutib oling – Kaufmanning adaptiv sirpanuvchi o’rtachasi yoki AMA.
Men bu yerda uning formulasini keltirib o’tirmayman va buning uchun meni avf etasiz degan umiddaman. Internetda uni 7 soniyada topish mumkin – qiziqqanlar o‘zlari izlanishlari mumkin.
Umumiy tarzda qisqacha to‘xtalib o’tamiz. AMAning asosiy ko‘rsatkichlari:
1. Samaradorlik koeffitsiyenti. AMAning yakuniy qiymatiga "narx shovqini"ning ta’sirini hisobga oladi. Amalda soxta signallar sonini kamaytiradi. Signal paydo bo‘lishi uchun narx ancha uzoq masofani bosib o‘tishi kerak. Faqat shundagina bu "shovqin" emas, balki haqiqiy harakat ekanligi ma’lum bo‘ladi. Afsuski, signal harakat sodir bo‘lgandan KEYIN paydo bo‘ladi.
2. Tekislovchi konstantalar – tez va sekin. Trend va flet paytida indikatorning xatti-harakatlari uchun javobgardir. Trend paytida u sezgirroq, flet paytida esa kamroq sezgir ekanligi ta’kidlangan. Kotirovka biror tomonga zo‘rg‘a siljiganda chiroyli ko‘rinadi – AMA deyarli hech qanday reaksiya ko‘rsatmaydi. Biroq V-simon qayrilishlarda u juda kechikib qoladi.
Eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha qiymatdan qanday farq qiladi?
Qisqa javob – hech qanday muhim farq yo‘q.
Vizual jihatdan yo‘nalish aniqroq ko‘rinishi bilan farq qiladi. Qiyalik burchaklari yaqqolroq tasvirlangan: burchak taxminan 45 daraja yoki 0 dan biroz kattaroq. Sodir bo‘lgan harakatning kuchi darhol anglashiladi.
Flet paytida narxni eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha qiymatdek kuchli kuzatmaydi. Bu ham qulay.
Mening fikrimcha, AMA – bu "boshqa barcha MA"larning kamchiliklarini "chetlab o‘tish" uchun navbatdagi urinishdir. Natijada u ba’zi kamchiliklarni bartaraf etdi, lekin boshqa qiyinchiliklarga duch keldi.
EMA formulasi va hisob-kitoblar
Standart sirpanuvchi o‘rtachalar yangi boshlayotgan treyderlar uchun bir necha oylik savdodan so‘ng "ishlamay" qoladi. Keyinchalik, soxta signallarni "filtrlash va tekislash" uchun sirpanuvchi o‘rtachalarga asoslangan turli xil indikatorlar va boshqa befoyda usullar qo‘llaniladi. Natijada bu ham "ishlamaydi".
Ammo eng muhimi – foydalanilayotgan vositalarni tushunishga urinish sodir bo‘lmaydi. Ularni qo‘llash usulini o‘zingiz uchun aniqlashtirish maqsadida ularni o‘rganish kerak.
EMA formulasi
Men aynan asoslardan – eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha EMA formulasidan boshlashni tavsiya etaman:
EMAt = α * Pt + (1 - α) * EMAt-1
α – vazn koeffitsienti. U qanchalik yuqori bo‘lsa, joriy narx ma’lumotlari shunchalik katta ta’sir ko‘rsatadi va eski ma’lumotlar shunchalik kam ta’sir qiladi.
Pt – t vaqt oralig‘idagi narx qiymati,
EMAt-1 – indikatorning oldingi davrdagi qiymati.
Vazn koeffitsientini hisoblash:
α = 2 / (N+1)
N – tekislashish davri.
Demak, katta davrli eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha eski narx ma’lumotlariga ko‘proq yo‘naltirilgan bo‘ladi. Kichikroq davr bilan esa – hozirgi vaziyatga.
Misol uchun, davri 3 ga teng bo‘lgan eksponensial sirpanuvchi o‘rtachani hisoblaymiz:
Avval vazn koeffitsientini aniqlaymiz:
α = 2 / (3 + 1) = 2/4 = 0,5
Hisob-kitoblarni soddalashtirish uchun indikatorning oldingi qiymati 1 ga, t davrdagi narx esa 1,10 ga teng bo‘lsin.
U holda = 0,5 * 1,10 + (1 - 0,5) * 1 = 0,55 + 0,5 = 1,05
Misolda indikator yuqoriga yo‘nalgan, chunki joriy qiymat – 1,05 – oldingisidan kattaroq, ya’ni 1 dan. Demak, indikator o‘sish trendini ko‘rsatmoqda.
Hisob-kitoblarni mustaqil ravishda o‘zingiz bajarishingiz mumkin. Men siz uchun Excelda EMA hisoblash shablonini tayyorladim, uni ushbu havola orqali yuklab olishingiz mumkin.
Oddiy sirpanuvchi o‘rtacha qiymat formulasi
SMA formulasi quyidagicha ko‘rinishga ega:
SMA = Sum(Pi)/n
Bu yerda Pi – ko‘rib chiqilayotgan davrlar uchun narx qiymatlari. Ushbu qiymatlarning soni ko‘rib chiqilayotgan davrlar soniga bog‘liq.
Sum(Pi) – ko‘rib chiqilayotgan davrlar uchun narxlar qiymatlarining yig‘indisi.
N – davrlar soni.
SMA hisob-kitoblarini tushunish uchun non narxlari dinamikasini ko‘rib chiqamiz:
2 soat oldin (N2) – 1$
1 soat oldin (N1) – 1,2$
Hozir (N0) – 1,4$
3 soat uchun hisoblangan sirpanuvchi o‘rtacha SMA formulasi:
SMA (3) =($1,4+$1,2+$1) / 3 = 1,2$
Demak, joriy narx (1,4$) SMA indikatorining joriy qiymatidan (1,2$) yuqori bo‘ladi. Tabriklayman, oldimizda non uchun ko‘tarilish (buqa) trendi turibdi =)
EMA va SMA hisob-kitoblarini mustaqil ravishda bajarib ko‘rishingiz mumkin. Siz uchun EMA va SMA hisoblash uchun Excel shablonini ilova qilmoqdaman.
Vazn berilgan sirpanuvchi o‘rtacha qiymat formulasi
Davri (3) bo‘lgan chiziqli-vazn berilgan sirpanuvchi o‘rtacha qiymat formulasi:
WMA (3) = (3P(1) + 2P(2) + 1P(3)) / (3+2+1)
P1, P2, P3 – bu joriy, o‘tgan, undan oldingi va hokazo davrlardagi narxlar
WMA hisoblash SMA ga o‘xshaydi, faqat har bir davrning ahamiyatini ko‘rsatuvchi ko‘paytuvchi qo‘shiladi.
Joriy narxda maksimal ko‘paytuvchi mavjud. U davrlar soniga teng (bizning holatda 3 ta). Har bir oldingi narx borgan sari kichikroq (2) va undan ham kichikroq (1) ko‘paytuvchiga ko‘paytiriladi. Narx qanchalik eski bo‘lsa, uning ahamiyati shunchalik kam bo‘ladi.
Natijada: 3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1
So‘ngra olingan natijani biz foydalangan barcha ko‘paytuvchilar yig‘indisiga bo‘lamiz. Bular 3, 2 va 1 edi:
(3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1) / (3+2+1) = $1,27
Vaznli sirpanuvchi o‘rtacha usulini hisoblash uchun keltirilgan misol ham buqa trendini ko‘rsatadi – joriy narx qiymati WMA qiymatidan yuqori.
Sirpanuvchi o‘rtacha qiymatni talqin qilish: grafiklarni o‘qish
Har qanday sirpanuvchi o‘rtacha yordamida savdo qilishda treyderlarga xos bo‘lgan barcha bosh og‘riqlari darhol yuzaga chiqadi: signallarning ikki ma’noliligi, o‘zgaruvchan volatillikka moslasha olmaslik, indikator davrini tanlashda tushunmovchiliklar va hokazo. AMMO! Agar treyder bu qiyinchiliklarni yengib, MA asosida oqilona strategiyaga erisha olsa, u istalgan vaqtda va istalgan bozorda savdo qila oladi.
Kechikish (Lag Factor)
Do‘stlar, HAR QANDAY indikator kechikadi. Nima uchun? Chunki u narxning hosilasidir.
Hisoblash uchun tanlangan davr qanchalik katta bo‘lsa, "kechikish" shunchalik kuchli bo‘ladi.
Kichik davr tanlanganda kechikish kamroq bo‘ladi, lekin "soxta" signallar soni ortadi.
Kechikish faqat narx harakatining kelajakdagi yo‘nalishini bilmoqchi bo‘lgandagina muammo bo‘lib tuyuladi. Tanganing boshqa tomonida MA turidagi indikatorlarning asosiy afzalligi – narx ma’lumotlarini tekislash mavjud. MA davri qanchalik katta bo‘lsa, shunchalik muhim tuzatish harakatlari e’tibordan chetda qoladi.
Davr va taymfreym
Keling, umumiy tezislarni ko‘rib chiqamiz:
Sirpanuvchi o‘rtacha davr qanchalik uzoq bo‘lsa, u shunchalik uzoq muddatli trendni aks ettiradi va narx o‘zgarishlariga shunchalik sekinroq javob beradi. Bu trend asosidagi savdo uchun to’g’ri keladi.
AUD/USD juftligida EMA (30), M5 taymfreymi.
Indikator davri qanchalik qisqa bo‘lsa, narx uni har ikki yo‘nalishda shunchalik tez-tez kesib o‘tadi. Qisqa davrlar uchun narxning sirpanuvchi o‘rtacha darajaga qaytishini hisobga olgan holda kontrtrend savdosi mos keladi.
Kirish yo‘nalishi strelkalar bilan ko‘rsatilgan. Xochlar esa narxning indikatordan maksimal og‘ish joylarini belgilaydi.
Kirish narx MA dan maksimal darajada og‘gandan so‘ng MA yo‘nalishida amalga oshiriladi.
Vaqt oralig‘iga qarab, hatto bir xil hisoblash davriga ega bo‘lgan sirpanuvchi o‘rtacha ko‘rsatkichlar turlicha harakat qiladi: qisqa vaqt oralig‘ida "ko‘proq beqaror", uzoq vaqt oralig‘ida esa "tekisroq" bo‘ladi.
EMA (10) ning M5 va D1 taymfreymlarida qanday harakat qilishiga e’tibor bering.
Kunlik savdoda kattaroq davrni belgilash va foydalanilayotgan MA lardan birining yo‘nalishida pozitsiyaga kirish maqsadga muvofiqdir.
O‘rta muddatli savdoda haftasiga 1,5 ta bitimdan zerikmaslik uchun qisqa muddatli Moving average davrlaridan foydalanish va kontrtrend savdosiga kirish mumkin.
Bu variantlarda sifatli signallar tez-tez paydo bo‘ladi. Agar super-treydlarni kutishga tayyor bo‘lsangiz, katta hisoblash davrli sirpanuvchi o‘rtacha ko‘rsatkichlar bilan uzoq muddatli vaqt oraliqlariga o‘ting. Ularning yo‘nalishida trend bo‘yicha kirish = chiroyli bitimlar = ijobiy moliyaviy natija. Lekin bu har doim ham birinchi urinishda bo‘lavermaydi, albatta.
Ikkinchi muhim jihat shuki, o‘qish orqali eksponensial-vaznli o‘rtacha siljuvchi Foreks usullarini o‘zlashtirish qiyin – bu faqat amaliyot va qattiq mashq bilan erishiladi.
Trendni aniqlash va tasdiqlash
Agar narx eksponensial sirpanuvchi o’rtacha ko‘rsatkichni kesib o‘tmay, shu yo‘nalishda harakatlansa, bu narxning yo‘naltirilgan harakatidan dalolat beradi.
Agar indikator narx bilan tez-tez kesishsa, bu bozorda aniq yo‘nalish yo‘qligini bildiradi.
Bilaman, ko‘pchilik trendning qayrilish nuqtasini aniqlash uchun EMAdan foydalanadi. Keling, keng tarqalgan ikki usulni ko‘rib chiqamiz:
- Indikator yo‘nalishini kuzatish.
- Indikatorning narx bilan kesishishini kuzatish (yoki indikatordan keyin narx yopilishini kutish).
Eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha qiymat qanday hisoblanishini eslaymiz: formula shundayki, o‘tmish ma’lumotlari odatda joriy ma’lumotlarga qaraganda yakuniy hisob-kitobga ko‘proq ta’sir ko‘rsatadi.
Demak, indikator yo‘nalishini o‘zgartirish uchun narx keskin va sezilarli darajada qarama-qarshi tomonga o‘tishi kerak. Bu quyidagilarni anglatadi:
- Narxni trend yo‘nalishida "harakatlantirganlar"ning zaifligi
- Narxni qarama-qarshi tomonga "harakatlantirayotganlar"ning kuchi.
Bu omillar tendensiyaning o‘zgarishidan darak berishi mumkin.
Indikatorning narx bilan kesishishiga kelsak, buni biror narsaga signal sifatida ishlatish maqsadga muvofiq emas deb hisoblayman.
Masalan, agar ko‘rsatkich yuqoriga yo‘nalgan bo‘lsa-yu, narx uning ostiga tushib qolsa, bu ayiq trendini anglatmaydi. Aksincha, sotib olishga e’tibor qaratish mumkin – agar sirpanuvchi chiziq yo‘nalishi o‘zgarmagan bo‘lsa, demak, bu narx harakati global trendni o‘zgartira olmagan.
To‘g‘ri to‘rtburchaklar bilan EMA (20) o‘z yo‘nalishini o‘zgartirgan joylar belgilangan.
Strelkalar bilan narx shunchaki EMA (20)ni kesib o‘tgan joylar ko‘rsatilgan. Ularning aksariyati soxta signallar edi.
Narx kesishmalari
EMA narxini kesib o‘tishga asoslangan strategiyalar mavjud. Ular demo-hisobda savdo qilish amaliyoti uchun juda mos. Biroq shaxsan men ularda mantiqiy asosni ko‘rmayman.
Ha, agar narx ko‘rsatkichni kesib o‘tsa, bozorda oldingi trendga qarama-qarshi bo‘lgan ko‘tarilish sodir bo‘ladi. Ha, harakat ma’lum bir vaqtgacha davom etishi mumkinligini taxmin qilish mumkin.
Bunday signallar uchun juda ko‘p soxta signallarning oldini olish maqsadida 40 va undan yuqori davrni tanlashni tavsiya etaman.
Grafikda men EMA (40) ga nisbatan trendning mumkin bo‘lgan o‘zgarishining barcha signallarini strelkalar bilan belgiladim. Signal sifatida sham indikatorning joriy trendiga qarama-qarshi tomondan yopilishi qabul qilingan.
"40" davridan foydalanganda ko‘p soxta signallar paydo bo‘lishini hisobga olgan holda, 20 davrli indikator (ko‘k chiziq) qanchalik tez-tez "aldashini" taqqoslang.
Narxning sirpanuvchi chiziq ustida/ostida yopilishidan ham, uning narx bilan oddiy kesishishidan ham foydalanish mumkin. Bunday signalni trend o‘zgarishi deb hisoblash kerakmi? Bu savolni sizning shaxsiy tadqiqotingizga qoldiraman.
Narxning ikkita sirpanuvchi chiziq bilan kesishishi
Kotirovkalarni butunlay e’tiborsiz qoldirish usuli keng tarqalgan bo‘lib, bunda ikkita – tez va sekin sirpanuvchi o‘rtachalar tahlil qilinadi. Bu usul Jon Merfi bo‘yicha ikki marta kesishish usuli deb ham ataladi. Masalan, bir vaqtning o‘zida EMA + EMA yoki SMA + SMA ishlatiladi.
Tez sirpanuvchi o‘rtachaning davri qisqaroq, sekin o‘rtachaniki esa uzoqroq bo‘ladi.
Agar qisqa MA uzun MAni yuqoridan pastga kesib o‘tsa, trend pastga yo‘nalgan deb hisoblanadi.
Agar pastdan yuqoriga kesib o‘tsa, trend yuqoriga yo‘nalgan deb hisoblanadi.
Bu usul amaliyot orttirish uchun ham ajoyib. Signal oddiy va ko‘rgazmali, noaniqlik yo‘q. Lekin keling, chuqurroq tahlil qilib ko‘raylik.
Hatto bitta MAning qayrilishi uchun ham ancha vaqt ketadi. Bu usulda esa avval qayrilishni, keyin esa kesishishni kutishga to‘g‘ri keladi.
Bunday signalga ergashgan treyderni oxirgi bekatga yetib kelgan poyezdga sakrab chiqishga urinayotgan odamga taqqoslash mumkin.
Qo‘llab-quvvatlash va qarshilik darajalari
Eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha qiymatni dinamik qo‘llab-quvvatlash chizig‘i sifatida ishlatish mumkinmi? Bu chiziq grafikda ko‘rinmaydigan chiziq bo‘lsa-da, keling, chuqurroq o‘ylab ko‘raylik.
Tasavvur qilaylik, narx ko‘tarilib, to‘satdan ma’lum vaqt oralig‘idagi o‘rtacha qiymatiga tomon pasayishni boshladi. Vizual jihatdan bu narxning indikatorga yaqinlashishi kabi ko‘rinadi.
Keling, faktlarga e’tibor qaratamiz:
- TRENDGA QARSHI harakat mavjud, ya’ni indikator tomon harakat potensial korreksion harakat hisoblanadi.
- Agar narx EMAdan sakrab ko‘tarila boshlasa, bu sakrash trend YO‘NALISHIDA sodir bo‘ladi.
- Agar indikator yo‘nalishi o‘zgarmasa, trendga qarshi harakat kuchi yetarlicha sezilarli emas demakdir.
Shunga asoslanib, indikatordan sapchish paytidagi kirish quyidagicha bo‘ladi:
- Joriy trend yo‘nalishida kirish, chunki uning o‘zgarishi haqida signallar mavjud emas.
- Trend yo‘nalishidagi yangi impulsning boshida kirish taxmin qilinmoqda, ya’ni yaxshi foyda potensiali bilan.
- Foyda potensialiga nisbatan kichik stop-loss bilan kelgan bitim.
Strelkalar bilan indikatordan sapchib qaytgandan so‘ng trend yo‘nalishida shakllangan shamlar belgilangan. Ularning sirpanuvchi o‘rtacha yaqinida shakllanishini hisobga olgan holda, ular yuqori ehtimollik bilan tuzatish tugaganligini ko‘rsatishi mumkin edi. Ular yopilgandan so‘ng, trend bo‘yicha kirishlarni ko‘rib chiqish mumkin bo‘lardi.
Yuqorida aytilganlarni umumlashtirsak, kirishlarning bunday taktikasi ma’noga ega. Ammo shuni yodda tutish kerakki, narxga grafikdagi sirpanuvchi o‘rtacha ko‘rinishidagi "dinamik to‘siq" emas, balki obyektiv omillar ta’sir qiladi.
EMA uchun filtr
Eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha qiymat uchun filtr sifatida quyidagilardan foydalanish mumkin:
Ossillatorlar. Kattaroq davrni belgilashni tavsiya qilaman, aks holda ossillyator shunchaki narxlar grafigi harakatini takrorlaydi.
Shamli formatsiyalar. Barcha 100500 ta shamli formatsiyalarni qidirish uchun juda chuqur qazishning hojati yo‘q – "pin-bar" va "yutilish"ni o‘rganib chiqish kifoya. Ularning ikkalasi ham oldingi tendensiyaning so‘nishini va qarama-qarshi tendensiyaning boshlanishini ko‘rsatadi. Ya’ni mashhur "sakrash"ni. Ularning indikator yaqinida paydo bo‘lishini kutamiz – paydo bo‘lganda sapchishlarga asoslangan chiroyli bitimlarini tuzamiz.
Katta taym-freym: ham katta, ham savdo taym-freymlariga bir xil sozlamali sirpanuvchi o‘rtacha qo‘yamiz. Savdo taym-freymida bitimlarni katta taym-freymning sirpanuvchi o‘rtacha yo‘nalishiga muvofiq amalga oshiramiz. Eslatma: eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha o‘z-o‘zidan trend yo‘nalishini ko‘rsatishini unutmang.
Shubhasiz, filtrlashning boshqa usullari ham mavjud. Biroq, millionlab usullarni o‘rganishda ma’no ko‘rmayman va buning sababi quyidagicha:
Aslida, treyder filtrlash orqali nimaga erishmoqchi? Ehtimol, soxta signallar sonini kamaytirishga. Ularni nolga tushira oladimi? Yo‘q.
Signallarni filtrlash g‘oyasi nimaga asoslanadi? Joriy grafik ko‘rinishga qarab, kelajakda narx qaysi yo‘nalishda harakatlanishini bashorat qilish mumkinligiga. Bu mumkinmi? Yo‘q.
"Haddan tashqari sotib olinganlik hududi"dan chiqib, narx "orqaga qayrilishi" mumkin. Ayni paytda, uzoq muddatli harakat "filtrlangan" va e’tiborga olinmagan kichik burilishdan so‘ng ham shakllanishi mumkin.
Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, filtrlash ba’zilar o‘ylaganidek "sifatni yaxshilash" emas, balki faqat bitimlar sonini kamaytirishga xizmat qiladi. Bir nechta filtrlangan "yomon" bitim evaziga taxminan shuncha "yaxshi" bitim ham yo‘qotiladi. Tajriba orttirish va asta-sekin o‘z savdo uslubingizni ishlab chiqish uchun esa ushbu uch usulning o‘zi yetarli.
Sirpanuvchi o‘rtacha qiymatlarga asoslangan foreks strategiyalari
Sirpanuvchi o‘rtacha qiymatlarni har qanday moliyaviy instrumentda qo‘llash mumkin – cheklovlar yo‘q. Yapon ienasi bilan valyuta juftliklariga e’tibor qaratishni tavsiya etaman – u yerdagi trendlar tekisroq kechadi.
Quyida men MA indikatoriga asoslangan eng sodda, tushunarli va shu sababli eng samarali strategiyalarni taqdim etaman. Ular asosida savdo qilish tezroq amaliy tajriba to‘plash va o‘z treyderlik uslubingizni shakllantirishga yordam beradi.
200 kunlik eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha qiymat
EMA (200) global trend indikatori vazifasini bajaradi. Narx EMA (200) dan yuqori bo‘lganda sotib olish, past bo‘lganda esa sotish tavsiya etiladi.
Faqat EMA (200) kesishish nuqtasida bitimlar tuzilganda, treyder yiliga taxminan 4-6 ta bitim amalga oshiradi.
Nimalar qilish mumkin?
- Indikatordan sapchish paytida kirishni qo‘shish (misol)
- EMA (200) yo‘nalishida texnik tahlil figuralaridan foydalanib kirishni qo‘shish. "Uchburchak" va "bayroq" shakllari eng mos keladi. Trendga qarshi signallarni e’tiborga olmaslik lozim.
Chapdan o‘ngga:
Indikatordan qaytishda kirish, "uchburchak" figurasi bo‘yicha kirish, "bayroq" figurasi bo‘yicha kirish.
3 oylik sirpanuvchi o‘rtacha qiymat
Agar uzoq muddatli investordan o‘rta muddatli investorga aylanishga qaror qilgan bo‘lsangiz, 3 oylik sirpanuvchi o‘rtacha qiymatga asoslangan strategiyani ko‘rib chiqishingiz mumkin.
Foydalaniladigan taymfreym – D1. 3 oylik sirpanuvchi o‘rtacha qiymatning muqobili 100 davrli EMA hisoblanadi
Kirish avvalgi savdo strategiyasi variantlaridan biriga o‘xshash tarzda amalga oshiriladi:
- EMA (100) dan pastdan yuqoriga sapchishda – sotib olish
- EMA (100) dan yuqoridan pastga sapchishda – sotish
Sotish (qizil) va sotib olish (yashil) uchun EMA (100) dan sapchish joyida pozitsiyaga kirish joylari belgilangan. Shuningdek, "bayroq" shaklida kirishga urinish ham qayd etilgan – biroq harakat juda qisqa bo‘lib qolgan.
Nima uchun qolgan ikkita kirishni e’tiborga olmaymiz?
- Narx EMA (100) ni EMA (200) ga qaraganda ko‘proq kesib o‘tadi. Kesishgandan so‘ng narxlar harakati kamroq davom etadi. Agar indikator 100 davrini kesib o‘tganda bitimlarga kirishilsa, stop-loss qiymatiga nisbatan kichik harakat potensialiga ega bo‘lgan juda ko‘p signallar paydo bo‘ladi. Bunday savdoning natijasi katta ehtimol bilan salbiy bo‘ladi.
- Narx EMAga (200) qaraganda EMAga (100) ancha yaqinroq. Agar siz texnik tahlil shakllari yordamida 100 davrli indikator yo’nalishida bitimga kirsangiz, ko‘p hollarda kirish signali narxni indikator tomonga, ya’ni sizning stop-lossingiz tomonga qayrilishidan oldin bo‘ladi. (misol)
8 kunlik EMA
Strategiyaning 8 kunlik va 5 kunlik EMA qo‘llaniladigan varianti eng mashhur hisoblanadi.
Uning mohiyati sekin va tez sirpanuvchi o‘rtacha qiymatlar kesishganda bitimga kirish signallarini olishdan iborat. Savdo xuddi shunday taymfreymda amalga oshiriladi. Yillik bitimlar soni bitta eksponensial sirpanuvchi o‘rta qiymatga asoslangan oldingi strategiyalarga qaraganda ancha ko‘proq bo‘ladi.
- Sotib olish uchun signal EMA (5) EMA (8) ni pastdan yuqoriga kesib o‘tgan paytda paydo bo‘ladi.
- Sotish uchun signal EMA (5) EMA (8) ni yuqoridan pastga kesib o‘tgan paytda paydo bo‘ladi.
Grafikda sotib olish (yashil) va sotish (qizil) signallari belgilangan. Ulardan keyin har doim ham sezilarli trend kuzatilmasligi mumkin. Biroq bu ba’zan yo‘naltirilgan harakatlarning boshida kirish imkoniyati uchun to‘lanadigan haqdir.
Xarid va sotuvga faqat ikkita EMA kesishmasini hosil qilgan sham yopilganidan keyingina kirish lozim. Stop-loss "signal" shamidan keyin qo‘yiladi.
34 EMA to‘lqinli strategiya
Savdo qilish uchun grafikka turli sozlamalarga ega uchta EMA chizig‘ini chizish talab etiladi:
- "Close"ga (shamlarning yopilish narxiga) qo‘llanilgan 34 davrli EMA
- "High"ga (shamlarning eng yuqori narxlariga) qo‘llanilgan 34 davrli EMA
- "Low"ga (shamlarning eng past narxlariga) qo‘llanilgan 34 davrli EMA
Uchta eksponensial sirpanuvchi o’rtachadan iborat kanal hosil bo‘ladi. U narx "muvozanatda" bo‘lgan sohani ko‘rsatadi. Kotirovkaning kanaldan yuqoriga yoki pastga chiqishi uzoq muddatli yo‘naltirilgan harakatga aylanishi mumkin bo‘lgan narx impulsini ko‘rsatadi.
Strategiya bitimga kirishning 2 ta variantini ko’zda tutadi.
1. Kanalning yuqori yoki quyi chegarasidan narx yopilganidan keyin kirish.
- Shamning yuqori chegaradan yuqorida yopilishi – bu xarid uchun signal hisoblanadi;
- Shamning pastki chegaradan pastda yopilishi – bu sotish uchun signal hisoblanadi.
E’tibor bering: kirish faqat narx kanalning qarama-qarshi chegarasidan kelgan holatda amalga oshiriladi.
Sotish – agar narx kanalning yuqori chegarasidan yuqorida bo‘lib, keyin pastki chegaradan pastga tushsa.
Xarid – agar narx kanalning quyi chegarasidan pastda bo‘lib, keyin yuqori chegaraning ustida o’sgan bo’lsa.
2. Kanalning tashqi chegarasidan sapchish paytida kirish:
- Yuqori chegaradan yuqoriga sapchish xarid qilish signalini beradi;
- Quyi chegaradan pastga sapchish sotish signalini beradi;
Kanalning tashqi chegarasidan sapchish joylari belgilangan.
Qizil rangda – quyi chegaradan sapchiganda sotish. Yashil rangda – yuqori chegaradan sapchiganda xarid qilish.
Signallar doim ham foydali bo‘lavermaydi, ammo bu trend strategiyalari uchun normal holat. Yuqori foydali har bir signalga bir nechta kamroq muvaffaqiyatli kirishlar to‘g‘ri keladi
Strategiyadan H1 va undan yuqori taymfreymlarda qo’llanish tavsiya etiladi.
Yanada mukammal tahlil uchun savdo vaqtidan 2 marta ko‘proq bo‘lgan taymfreymni ko‘rib chiqish mumkin.
Agar H1 da savdo qilsangiz, umumiy manzarani D1 da tahlil qiling.
Agar H4 da savdo qilsangiz, umumiy manzarani W1 da tahlil qiling va hokazo.
5 kunlik oddiy sirpanuvchi o‘rtacha
Besh kunlik sirpanuvchi o‘rtachadan foydalanishning asosiy g‘oyasi shundaki, biz bir haftalik davr uchun o‘rtacha narx ma’lumotlarini olamiz.
Savdo strategiyasi D1 taymfreymi uchun mo‘ljallangan.
EMA (200) va EMA (100) asosidagi strategiyalarga nisbatan bu yerda kirish signaliga qo‘yiladigan talablar ko‘proq. Quyidagi shartlar bajarilishi kerak:
- Sirg‘aluvchi o‘rtachaning yorib o‘tilishi va sham uning ortida yopilishi (yuqoridan – xarid uchun, pastdan – sotish uchun);
- Sirg‘aluvchi o‘rtachaga uni yorib o‘tmasdan qaytish;
- Qaytishdan so‘ng sirg‘aluvchi o‘rtachadan sapchish.
Stop-loss SMA (5) yaqinida sapchishdan so’ng shakllangan qayrilish nuqtasi ortiga qo‘yiladi.
Strategiya take-profit’ni ko’zda tutmaydi. Foydani qayd etish uchun "treyling-stop" – trend harakati davomida SMA (5) ortidan stop-lossni cho’zib kelish usuli qo‘llaniladi.
Agar narx so‘nggi 5 kunlik o‘rtacha qiymatga, ya’ni SMA (5) ga yetmasa va burilish tomonga harakatlansa – bu "kontr-trend" tomonning zaifligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga "kuch" yo‘nalishida kirish signali paydo bo‘ladi.
Muhim: juma kuni bitimlar tuzish tavsiya etilmaydi – dushanba kuni qarama-qarshi yo‘nalishdagi "uzilish"ga duch kelish mumkin, bundan hatto to‘g‘ri qo‘yilgan stop-loss ham saqlay olmaydi
Foreksdagi eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha: amaliy misollar
Bir maqol bor: yaxshi bozorda har qanday strategiya yaxshi. Treyderlar yaxshi bozorni kutib, oddiy strategiyalar bilan savdo qilish o‘rniga, har qanday bozorga mos keladigan mukammal strategiyalarni izlaydilar.
Eksponensial sirpanuvchi holatida treyderning ishi quyidagicha bo‘lishi kerak:
- Kutish: narx indikatorni kesib o‘tib, undan sezilarli darajada yuqoriga yoki pastga ketishini kutamiz. Indikator chizig‘i narx bilan bir xil yo‘nalishda bo‘lishi lozim.
- Kuzatish: narx sirpanuvchiga qaytganda, uning EMA yo‘nalishida "sakrashini" kuzatamiz. Ular bir-biriga maksimal darajada yaqinlashishi shart emas – trend yo‘nalishida sakrash kifoya.
- Harakat: agar o‘zingizga ma’qul "tasdiqlovchi" signalni ko‘rsangiz, sakrash yo‘nalishiga kirasiz.
Savdo uchun EMA qanday qo‘llaniladi?
Metatrader 4 va Metatrader 5 terminallarida savdo qilishda EMA "Vstavka" menyusi orqali kiritiladi.
Indikator qalinligini oshirishni tavsiya etaman – bu uning yo‘nalishini kuzatish uchun qulayroq.
Mening fikrimcha, MT4 / MT5 da EMA dan ikki xil usulda foydalanish mumkin:
1. Trend yo‘nalishini vizuallashtirish.
- Agar sirpanuvchi o‘rtacha yuqoriga yo‘nalgan bo‘lsa – faqat sotib olish signallari ko‘rib chiqiladi.
- Agar sirpanuvchi o‘rtacha pastga yo‘nalgan bo‘lsa – faqat sotish signallari ko‘rib chiqiladi.
Indikator bozorga kirish uchun filtr sifatida ishlatiladi va savdo vaqt oralig‘iga nisbatan kattaroq vaqt oralig‘iga qo‘yiladi. Faqat uning yo‘nalishi hisobga olinadi.
2. Korreksiya tugashini aniqlash uchun eksponensial sirpanuvchi o‘rtachadan foydalanish.
Agar narx indikatorga yaqinlashsa, demak, bu harakat ustun tendensiyaga nisbatan korreksiya hisoblanadi.
Bunday holda, albatta, kattaroq davrni belgilash kerak – bu korreksiya tugashi ehtimoli past bo‘lganda kirmaslikka imkon beradi.
"Uch sirpanuvchi o‘rtacha" savdo strategiyasi
Savdo strategiyasi turli davrlardagi sirpanuvchi o‘rtacha indikatorlarga asoslanadi va H1 taymfreymiga qo‘llaniladi. Grafikka uchta Moving Average indikatorini qo‘shish kerak:
- Moving Average 1 – davr 85, Linear Weighted usuli, Low ga qo‘llaniladi, rangi qizil;
- Moving Average 2 – davr 75, Linear Weighted usuli, Low ga qo‘llaniladi, rangi qizil;
- Moving Average 3 – davr 5, Exponential usuli, Low ga qo‘llaniladi, rangi ko‘k.
Sotib olish pozitsiyalari ko‘k chiziq pastdan yuqoriga qarab ikkita qizil chiziqni kesib o‘tgandan keyin ochilishi kerak.
Sotish pozitsiyalari ko‘k chiziq yuqoridan pastga qarab ikkita qizil chiziqni kesib o‘tgandan so‘ng ochilishi kerak.
Uchtalik eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha – TEMA
Uch karrali eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha qiymat mavjud ekan, ikkitali va bittali sirpanuvchi o‘rtacha qiymatlar ham mavjud deb tahmin qilishingiz mantiqan to‘g‘ri bo‘ladi... Biroq bu to‘liq haqiqat emas. Ikkitali eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha qiymat haqiqatan ham mavjud va u DEMA (Ikkitali eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha – Double Exponential Moving Average) deb ataladi. Bittaligi esa yo‘q, ammo biz yuqorida batafsil ko‘rib chiqqan klassik eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha EMA mavjud. Shunday qilib, uch karrali EMAda oddiy EMA ham, DEMA ham, TEMA ham mavjud. Natijada, har bir keyingi indikatorning qiymati oldingisining qiymatini silliqlaydi.
TEMA indikatorini qanday hisoblash va qurish mumkin?
Demak, asosiy narsadan boshlaymiz:
Bu TEMA indikatorini hisoblash formulasidir. Bu yerda EMA (i) – oddiy eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha, EMAofEMA (i) – olingan EMA (i) ning silliqlangan eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha qiymati, EMAofEMAofEMA (i) esa oldingi EMAofEMA (i) ko‘rsatkichining silliqlangan eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha qiymatidir. TEMA qiymatini hisoblashda faqat sham yopilish narxi qo‘llaniladi. Hammasi oddiy, chunki treyder buni o‘zi hisoblashi shart emas – hisob-kitoblarni dastur bajaradi, lekin uning nima qilayotganini tushunish foydadan xoli bo‘lmaydi.
TEMA samaradorligini EMA bilan taqqoslab baholaymiz
Birinchi navbatda TEMA indikatorini kompyuteringizga yuklab olib, MT4 dasturiga o‘rnating. TEMAni internetdan yoki mening havolamdan topishingiz mumkin. Quyidagi rasmga e’tibor bering: faqat bitta parametrni o‘zgartirish mumkin. Treyder faqat davrni o‘zgartira oladi.
Taqqoslash uchun biz uchta qiymatni ko‘rib chiqamiz: EMA, DEMA va TEMA.
Biz uchta indikatorning ishlashini taqqoslaymiz: EMA, DEMA va TEMA. Shuni ta’kidlash kerakki, EMA – bu Moving Average yoki MA indikatoridan foydalanishning eksponensial varianti hisoblanadi.
U bilan yaqindan tanishishni juda tavsiya etaman. Shunday qilib, EMA va boshqa MAlar Moving Average indikatorining turli xil ko‘rinishlaridir. Taqqoslash uchun biz uchta qiymatni ko‘rib chiqamiz: EMA, DEMA va TEMA.
Grafikda siz narx o‘zgarishi chizig‘ini, shuningdek uchta indikator chiziqlarini ko‘rishingiz mumkin. TEMAning yaxshi tomoni nimada? Uning reaksiyasi boshqalarga qaraganda tezroq bo‘ldi, chunki u narxning kelgusi o‘zgarishini oldinroq ko‘rsatdi. Sirpanuvchi o‘rtacha qiymatning ishlash prinsipi narxdan orqada qolishdan iborat. Narxdan kechikish qanchalik kam bo‘lsa, shuncha yaxshi.
Sirpanuvchi o‘rtacha indikatorlarning afzalliklari va kamchiliklari
Sirpanuvchi o‘rtacha qiymatlarning afzalliklari yoki kamchiliklarini bir ma’noli aytib bo‘lmaydi. Bu indikator faqat ma’lum xususiyatlarga ega bo‘lgan va aniq maqsadlar uchun mo‘ljallangan vositadir.
MA indikatorlarining afzalliklari va kamchiliklarini ko‘rib chiqamiz:
Parametr | Afzalligi | Kamchiligi |
Trendni vizuallashtirish imkoniyati | Trend yo‘nalishini aniq ko‘rsatadi | Kelajakni prognoz qilmaydi |
Xilma-xillik | MA turlarining ko‘pligi | Turli MAlar ba’zan bir-biriga zid keladi |
Trend o‘zgarishi signallari | Signallarning xilma-xilligi va tanlash imkoniyati | Signallarni kelajakni 100% aniqlik bilan prognoz qila oladi deb hisoblash |
MA (sirpanuvchi o’rtacha) indikatorlaridan foydalanganuvchi savdo strategiyalari | Trend va kontrtrend strategiyalar uchun birdek mos keladi | Yo‘nalishsiz harakat davrlarida ko‘plab soxta signallar paydo bo‘lishi |
Harakatlanuvchi o‘rtacha qiymatlarning afzalliklari
Dastlab, narx tebranishlari xaosida yo‘qolib qolmaslik qiyin – miya qayta ishlashga qodir bo‘lmagan juda ko‘p ma’lumot mavjud. Sirpanuvchi o’rtacha qiymat umumiy manzaraga kam ta’sir qiladigan narx tebranishlarini "chetga chiqarib", vaziyatni soddalashtirish va tartibga solishga yordam beradi.
Ehtiyojlariga qarab, treyder o‘zi uchun eng tushunarli va mantiqiy bo‘lgan MA usulini tanlashi mumkin. Bu hatto muvaffaqiyatsiz bitimlar ketma-ketligi davrida ham savdoning tizimliligini saqlab qolishga yordam beradi.
Sirpanuvchi o’rtachadan foydalanish trendning davom etishi yoki o‘zgarishi uchun bir necha turdagi oddiy va aniq signallarni olish imkonini beradi.
MA ko‘rsatkichidan ham trend, ham kontrtrend strategiyalar uchun foydalanish mumkin. Bu treydingda ijodiy yondashish va shaxsiy moyilliklarni aniqlash uchun keng imkoniyatlar yaratadi.
Sirpanuvchi o’rtacha qiymatlarning kamchiliklari
Har qanday sirpanuvchi o’rtacha qiymatni hisoblashda o‘tmishdagi narx ma’lumotlari ishlatiladi. Yakuniy natija u yoki bu darajada o‘tgan davr dinamikasini aks ettiradi. MA faqat ma’lum bir vazifani bajaruvchi vosita bo‘lib, sehrli tarzda kelajakni bashorat qiluvchi ko‘rsatkich emas.
Turli ko‘rinish va parametrlarga ega bo‘lgan MAlar ba’zi hollarda bir-biriga zid kelishi mumkin. Treyder nima uchun aynan shunday sirpanuvchi o’rtacha qiymat sozlamalaridan foydalanayotganini tushunishi kerak.
MA’dan trend o‘zgarishi signallari ko‘pincha yangi treyderlarga aniq ko‘rsatma sifatida tuyuladi. Ko‘rsatkich, o‘zining vizual ko‘rinishi tufayli, treyderlarga narx uchun to‘siq bo‘lib ko‘rinadi, go‘yo uni yengib o‘tgandan so‘ng, narx qarama-qarshi yo‘nalishda yangi trend shakllantirishiga hech narsa xalaqit bermaydigandek.
Yo‘nalishsiz harakat davrlarida narx tez-tez MA’ni ikki tomonga kesib o‘tadi. Shu sababli, ushbu ko‘rsatkichga asoslangan har qanday strategiyada bunday davrlarda ko‘p miqdordagi "soxta" signallar paydo bo‘lishi xosdir.
Eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha (EMA) bo’yicha FAQ
Sirpanuvchi o‘rtacha – bu o‘rtacha tarixiy narx ma’lumotlariga asoslangan texnik tahlil vositasi. Hisoblash davri qanchalik katta bo‘lsa, ko‘rsatkich shunchalik keng miqyosli manzarani aks ettiradi. U narxlar grafigida dinamik egri chiziq shaklida ko‘rsatiladi.
Har bir sirpanuvchi o‘rtacha o‘z formulasi bo‘yicha hisoblanadi. Biroq ularning barchasi belgilangan miqdordagi tarixiy narx ma’lumotlari asosida hisoblanadi. Grafikda ularning har biri sodir bo‘layotgan hodisalarning o‘rtacha va shu sababli "tekislangan" tasvirini aks ettiradi.
Eksponensial sirpanuvchi o‘rtachani formula bo‘yicha qo‘lda hisoblash mumkin. Metatrader terminalida u avtomatik tarzda hisoblanadi. Buning uchun hisob-kitob davrining kattaligini belgilash, shuningdek MA usulini ("Exponential") va hisob-kitob qo‘llaniladigan narxni tanlash kerak.
gar siz mukammallikka intiluvchi bo‘lsangiz, oddiy o‘rtacha qiymat o‘rniga eksponensial o‘rtacha qiymatdan foydalanishingiz maqsadga muvofiq. Jiddiy gapiradigan bo‘lsak, SMAga nisbatan sezilarli darajada kechikadigan oddiy o‘rtacha qiymatdan ko‘ra, hozirgi vaqtga ko‘proq e’tibor qaratishni istasangiz, eksponensial o‘rtacha qiymatdan foydalanish ma’qul.
SMA va EMA bilan bog‘liq eng katta yanglish tushuncha shundaki, treyderga ular ba’zida obyektiv ravishda mavjuddek tuyuladi. Shu sababli, ularda "qo‘llab-quvvatlash va qarshilik" ko‘rinadi va ularning narx bilan kesishishi trend o‘zgarishiga aniq signal sifatida talqin qilinadi. Ularning mohiyatini to‘g‘ri tushunilsa, ular foyda keltirishi mumkin.
Menimcha, bu o‘z-o‘zini oqlaydigan prognozdir: 200 kunlik eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha qiymat juda mashhurligini hamma biladi, shuning uchun ko‘pchilik uni grafikka tushiradi. Natijada narx unga yaqinlashganda savdo hajmi keskin oshadi. 200 kunlik o‘rtacha ko‘rsatkich 198 yoki 201 kunlik yoxud boshqa ko‘rsatkichlardan ustun emas. Ularning har biri o‘z formulalari bo‘yicha hisoblangan parametrlarni vizuallashtiradi, xolos.
Eksponensial (EMA) va oddiy (SMA) sirpanuvchi o‘rtacha qiymatlarni qo‘lda hisoblash uchun formulali Excel hujjatidan foydalanishingiz mumkin. Chegaralangan kataklarga kerakli qiymatlarni kiriting. EMAni hisoblash bo‘yicha izohlar: Davr – ko‘rsatkich qaysi vaqt oralig‘ida hisoblanishi. Masalan, EMAni 10 kun uchun hisoblamoqchi bo‘lsangiz, "10" qiymatini yozishingiz kerak. Joriy narx qiymati – oxirgi hisob-kitob davridagi narx qiymati. Kunlik grafiklarda savdo qilsangiz, bu bugungi kunning qiymati bo‘ladi. Oldingi EMA qiymati – oldingi davrdagi indikator qiymati. SMA hisob-kitobi bo‘yicha izohlar: Narx qiymatlari – indikator ko‘rsatkichini hisoblamoqchi bo‘lgan har bir davrning narx qiymatlarini kiritishingiz kerak. Oxirgi 5 soatdagi oddiy sirpanuvchi o‘rtacha qiymatni hisoblash uchun har bir soat uchun 5 ta narx qiymatini kiritish lozim. SMA davri – indikator qaysi vaqt davri uchun hisoblanishi. Masalan, SMAni 5 soat uchun hisoblasangiz, "5" qiymatini yozishingiz kerak.
P.S. Maqolam sizga yoqdimi? Uni ijtimoiy tarmoqlarda ulashing, bu eng yaxshisi. Rahmat :)
Foydali havolalar:
- Sinalgan broker bilan savdo qilishni bu yerda sinab ko'rishni maslahat beraman. Tizim sizga mustaqil ravishda savdo qilish yoki dunyo bo'ylab muvaffaqiyatli treyderlarning savdolarini nusxalash imkonini beradi.
- {Company}dan depozitga 50% bonusini olish uchun mening BLOG promo-kodimdan foydalaning. Promo-kodni LiteFinancening platformasidagi hisobnito'ldirish{link 2} paytida tegishli maydonga kiritsangiz kifoya va bonus depozit bilan bir vaqtda o'tkaziladi.
- Treyderlar uchun Telegram chatimiz: https://t.me/litefinance. Signallar va tajribamiz bilan bo'lishamiz.
- Treyderlar uchun ajoyib tahlillar, Forex sharhlari, o'quv maqolalari va boshqa foydali vositalar mavjud bo'lgan Telegram kanal: https://t.me/litefinance
Ushbu maqolada yozilganlar faqat muallifning shaxsiy fikri bo‘lib, LiteFinance ning rasmiy pozitsiyasiga mos kelmasligi mumkin. Ushbu sahifada chop etiladigan materiallar faqat ma'lumot berish maqsadlarida taqdim etilgan va 2014/65/EU Direktivasi maqsadlariga xizmat qiluvchi investitsiyavi maslahat yoki konsultatsiya sifatidatalqin qilinmasligi kerak.
Mualliflik huquqi to‘g‘risidagi qonunchilikka muvofiq, ushbu maqola intellektual mulk obyekti hisoblanadi, va uni ruxsatsiz nusxalash yoki tarqatish taqiqlangan.
