Foreksda sirpanuvchi o‘rtacha qiymatlarning konvergensiya-divergensiya MACD indikatori

2025.10.10 2025.10.10 Foreksda sirpanuvchi o‘rtacha qiymatlarning konvergensiya-divergensiya MACD indikatori

Mihail Hypovhttps://litefinance.uz/blog/authors/mikhail-hypov/

Qadrli do‘stlar! Bugun biz eng mashhur indikatorlardan biri – MACD’ni ko‘rib chiqamiz. Bu instrumentni o‘zlashtirish oson bo‘lib, ko‘pincha muvaffaqiyatli savdo tizimlarining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bugun men sizlarga uning qanday ishlashi, qaysi formula bilan hisoblanishi, qanday talqin qilinishi va qanday signallar berishi haqida so‘zlab beraman. Shuningdek, MACD indikatoridan qanday foydalanish va uni qanday sozlashni bilib olasiz. Foreks, aksiyalar va metallar bozorlarida savdo qilish misollarini ko‘rasiz.

Asosiy faktlar

• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) 1979-yilda Jerald Appel tomonidan fond bozori uchun yaratilgan bo‘lib, Foreks, kriptovalyutalar va boshqa aktivlar uchun universal hisoblanadi; EMA ko'rsatkichlarining o'zaro yaqinlashishi/uzoqlashishini tahlil qiladi.
• MACD Line = EMA (tezkor, 12) - EMA (sekin, 26); Signal Line = SMA (MACD Line, 9); gistogramma chiziqlar orasidagi farqni ko‘rsatadi.
• Chiziqlarning kesishishi qayrilishlarni ko‘rsatadi (buqa - pastdan yuqoriga, ayiq - yuqoridan pastga); divergensiyalar trendning o‘zgarishini prognoz qiladi; nol chizig'ini kesib o'tishi impulsni tasdiqlaydi.
• Optimal sozlamalar: H1 va undan yuqori uchun standart 12,26,9; M1-M15 uchun shovqinlarni minimallashtirish uchun 21,31,1 yoki shunga o‘xshash parametrlar tavsiya etiladi.
• Filtrlash uchun RSI, Stochastic, Bollinger Bands bilan yaxshi ishlaydi; trend strategiyalari uchun afzalroq, ammo ishonchlilik uchun boshqa indikatorlarni qo‘llashni talab qiladi.
• M1-M15 da kechikish ro‘y beradi, flat davrida soxta signallarni ko‘paytiradi; skalping uchun unchalik samarali emas, boshqa instrumentlar bilan tasdiqlash talab etiladi.

MACD indikatori nima: uning tavsifi va tarixi

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) indikatori - o‘rtacha qiymatlarning o‘zaro yaqinlashishi / uzoqlashishi bo‘lib, u 1979-yilda aksiyalarni tahlil qilish uchun Jerald Appel tomonidan yaratilgan, ammo Foreks va boshqa bozorlarda ham keng qo‘llaniladi.

MACD tez va sekin EMA o‘rtasidagi farq sifatida aniqlanadi, signal liniyasi (SMA) bilan tekislanadi. U kesishishlarni, haddan tashqari sotib olinganlik/sotilganlik zonalarini va divergensiyani ko‘rsatadi, trendlar va burilishlarni aniqlashga yordam beradi. Barcha aktivlar uchun universal bo‘lsa-da, H1 va undan yuqori taym-freymlarda yaxshi samara beradi, chunki kichik TFlarda signallar bozor shovqini ta’sirida buziladi.

MACD indikatori: formulasi va hisob-kitobi

Indikatorning MACD chizig‘i tez va sekin bazaviy EMA o‘rtasidagi farqni hisoblashning grafik natijasi hisoblanadi. Dastlabki variantda u egri chiziq shaklida aks ettirilgan. Indikatorning zamonaviy versiyasi esa uni egri chiziq ko‘rinishida, chiziqlar orasidagi farqni esa diagramma shaklida ko‘rsatadi.

Uning formulasi quyidagicha:

• MACD Line = EMA(CLOSE, FP) - EMA(CLOSE, SP).

Bu yerda:

• SP - sekin EMA davri, FP esa - tez EMA davri

Signal (sekin) chizig‘i MACD chizig‘idan olingan oddiy sirpanuvchi o‘rtachani ifodalaydi. Uning formulasi quyidagicha:

• Signal = SMA(MACD Line, SLP).
• SLP - signal chizig‘ining davri.

MACD indikatori Excel jadvali

Indikatorlarni qo‘lda hisoblash uzoq va zerikarli jarayon, ayniqsa eksponensial sirpanuvchi o‘rtacha qiymatni qo‘lda hisoblaydigan bo‘lsangiz. MACD indikatorini yuklab olish va darhol bevosita texnik tahlilga kirishish ancha oson. Aytgancha, onlayn terminal LiteFinance’da bu texnik tahlil instrumenti MT4’dagi kabi standart holatda mavjud.

Muqobil variant sifatida Excel jadvalida parametrlarni avtomatlashtirilgan tarzda hisoblash mumkin. Ushbu havola orqali MACD indikatorini andoza shaklida yuklab olishingiz yoki jadvaldan onlayn foydalanishingiz mumkin. Agar Google jadvali bilan hech ishlamagan bo‘lsangiz, Bollinger tasmalari kalkulyatori misolida qisqa yo‘riqnomani bu yerdan topishingiz mumkin.

Kalkulyatorni iloji boricha foydalanishga qulay qilishga harakat qildim.

Hisob-kitob uchun "B" ustunidagi yopilish narxi qiymatlarini (ko‘k kontur bilan ajratilgan) to‘ldirish va signal chizig‘i hamda MACD ning o‘zi uchun sirpanuvchi o‘rtachalarni hisoblash davrini (qizil kontur bilan ajratilgan) kiritish lozim. Demak, pushti rangdagi barcha katakchalarni qo‘lda to‘ldirish mumkin. Ko‘k katakchalar avtomatik hisoblanadi - ularga tegmang! Sariq rang bilan esa siz uchun foydali bo’lgan ma’lumotlar yozilgan matn maydonlari belgilangan.

B ustun allaqachon tasodifiy sonlar bilan to‘ldirilgan. Kalkulyatordan foydalanish uchun bu qiymatlarni bemalol o‘zingiznikiga almashtirishingiz mumkin.

Narx ma’lumotlarini kiritish uchun taxminan 70 ta qator ajratilgan, ammo siz oxirgi qator formulalaridan nusxa olib, jadvalni pastga qarab kengaytirishingiz mumkin.

Muhim! "B" ustunini to‘liq to‘ldirish shart emas, biroq to‘g‘ri hisob-kitob uchun sirpanuvchi o‘rtacha davrning eng katta qiymatidan kamida ikki baravar ko‘p qiymat kiritish kerak. Masalan, yuqoridagi rasmda sekin EMA ning eng katta davri 24 ga teng, demak, to‘g‘ri hisoblash uchun 50 ta katakni to‘ldirish lozim. Shuni yodda tutingki, narx qiymatlari yuqoridan pastga qarab - eng qadimgisidan eng so‘nggisigacha tartib bilan to‘ldiriladi.

Siz kiritgan qiymatlar asosida indikator avtomatik tarzda hisoblanadi. U jadvalning o‘ng tomonida narxlar grafigi bilan birga joylashtiriladi. Diagramma oxirgi to‘ldirilgan 30 ta katak asosida tuziladi va odatdagi savdo terminaliga o‘xshash tahlil o‘tkazish imkonini beradi.

MACD’dan qanday foydalanish kerak: nazariya va signallar

Endi MACD indikatorining kengaytirilgan tavsifi va qo‘llanilishini ko‘rib chiqamiz. Bu instrument bir vaqtning o‘zida bir necha turdagi signallarni olish imkonini beradi: chiziqlarning farqlanishi va kesishishi, gistogramma joylashuvi, divergensiyalar. Quyida signallar, ularni aniqlash va talqin qilish usullari haqida batafsil to‘xtalib o’taman.

MACD talqini

MACD indikatori nimani ko‘rsatishini aniqlaymiz. Indikatorning ko‘pchilik versiyalari diagramma bilan birga ikkita egri chiziqni - uzoq va qisqa muddatli sirpanuvchi o‘rtachalarni aks ettiradi. Birinchisi uzoq muddatli bozor tendensiyasini, ikkinchisi esa bozorda hozirgi holatni ko‘rsatadi.

Asosiy signallardan biri egri chiziqlar o‘rtasidagi kuchli farqning paydo bo‘lishi - ortiqcha sotib olingan va ortiqcha sotilgan holatlardir. Bunday vaziyat trend o‘zgarishining belgisi hisoblanadi. Chiziqlarning yaqinlashuvi esa, aksincha, trend barqaror bo‘lgan holatlarga xos narx muvozanatining shakllanishini ko‘rsatadi.

Grafikda MACD chiziqlari asosan bir-biriga yaqinlashgan joy yashil rang bilan belgilangan bo‘lib, bu bizga joriy trendning kuchli ekanligini ko‘rsatadi.

Egri chiziqlarning uzoqlashgan qismi ko‘k hudud bilan belgilangan. Ya’ni, bu ortiqcha sotilgan holatni bildiradi. Bozorda esa qisqa muddatli korreksiyadan so‘ng keskin yuqoriga qayrilish kuzatilmoqda, bu bizning prognozlarimizni tasdiqlaydi.

MACD sirpanuvchi o‘rtachalar kesishmasi

Tez harakatlanuvchi chiziq narx tebranishlariga ko‘proq ta’sirchan. Trend tugash paytlarida u signal chizig‘ini kesib o‘tadi.

Grafikda ko‘k doiracha bilan buqa qayrilishi uchun MACD signali belgilangan. Ko‘k tezkor chiziq sekin qizil chiziqni pastdan yuqoriga kesib o‘tadi. E’tibor bering, qayrilish belgisi biroz kechikib paydo bo‘lgan.

Qizil doiracha bilan ayiq qayrilishi belgisi ko‘rsatilgan. MACD chizig‘i signal chizig‘ini yuqoridan pastga kesib o‘tadi. Shu bilan birga, pastga harakat allaqachon boshlangan.

Chiziqlar kesishishi signali

Kesishmalar MACD’ning tez-tez uchraydigan signali hisoblanadi. Kesishishning ikki xil turi mavjud:

• Tez egri chiziq sekin egri chiziqni pastdan yuqoriga kesib o‘tadi va shu bilan birga manfiy hududda joylashadi. Bunday holda, bozorning qayrilishi va keyinchalik buqa trendining shakllanishi haqida so‘z boradi.
• Tez egri chiziq sekin egri chiziqni yuqoridan pastga kesib o‘tadi va musbat hududda bo‘ladi. Bu pastga qayrilish signalidir.

Kesishishning turli variantlarini Foreks, aksiyalar bozori va kriptovalyutalar misolida ko‘rib chiqamiz.

Quyidagi grafikda EURUSD ko‘k doiracha bilan MACD ning ko‘k tez egri chizig‘i sekin chiziqni pastdan yuqoriga kesib o‘tgan nuqta belgilangan. Biz kutganimizdek, ushbu signaldan so‘ng narxning yuqoriga qayrilishi yuz berdi.

Buqa qayrilishining yana bir varianti S&P 500 grafigi misolida ko‘rsatilgan. U manfiy hududdagi indikator chiziqlarining kesishishidan oldin keladi (ko‘k doiracha).

Misol sifatida BTCUSD bo’yicha ayiq qayrilishini ko‘rib chiqamiz. Ko‘k doiracha bilan belgilangan sohada tez va sekin chiziqlarning kesishishi aniq kuzatiladi. Bu paytda grafik bo‘yicha narx pasayishni boshlagan edi. Sirpanuvchi o‘rtachalarning kesishuvi boshlanayotgan qayrilishni tasdiqladi.

Markaziy chiziq kesishishi

Markaziy chiziqning kesishishi egri chiziqlar musbat yoki manfiy sohaga o‘tgan paytda yuz beradi. Agar harakat yuqoridan pastga bo‘lsa, bu kuchli pastga yo‘nalgan impulsni anglatadi. Agar pastdan yuqoriga bo‘lsa, bu yuksaluvchi impulsni bildiradi.

EURUSD grafikida sirpanuvchi MACD markaziy chiziqni kesib o‘tishi ko‘k doira bilan belgilangan. Bu hodisa barqaror yo‘naltirilgan harakat rivojlanayotgan paytda sodir bo‘ladi va trend signali hisoblanadi.

MACD gistogrammasi: tavsif

MACD indikatori gistogrammasi EMA’ning o‘zaro joylashuvini aks ettiradi. Boshqacha aytganda, u narx qiymatining o‘rtacha tebranishlarining grafik ko‘rinishidir.

MACD indikatori bo‘yicha savdo jarayonida birinchi navbatda ustunlarning nolga nisbatan holati hisobga olinadi. Agar ular 0 dan yuqorida joylashgan bo‘lsa, buqa trendi, agar pastda bo‘lsa, ayiq trendi bo‘ladi. Ustunlarning balandligi esa egri chiziqlar orasidagi masofaga proporsional, bu bizga ortiqcha sotib olish va ortiqcha sotish darajasini aniqlashning yana bir imkoniyatini beradi.

Kuchlar muvozanati qanday o‘zgarayotganini ko‘rsatadigan qiyalikni ham hisobga olish lozim:

• Ko‘tariluvchi qiyalik - xaridorlar pozitsiyasining kuchayishini bildiradi.
• Pasayuvchi qiyalik - sotuvchilar pozitsiyasining kuchayishini anglatadi.

Yuqoridagi grafikda MACD gistogrammasining turli xil xatti-harakat namunalari rangli sohalar bilan ko‘rsatilgan. Yashil hududda ham gistogrammada, ham narxlar grafigida ijobiy yo‘nalish kuzatiladi. Ko‘k rangli soha tekislikka o‘xshaydi. Shu bilan birga, bu vaqtda narxlar tebranishi sodir bo‘ladi. Biroq ular biron-bir sezilarli harakatga aylanish uchun yetarli kuchga ega emas. Va nihoyat, gistogrammadagi qizil zona kuchayib borayotgan pasayish tendensiyasini ifodalaydi. Unga kuchli pasayish impulsi mos keladi.

MACD divergensiyasi

Divergensiya ilgarilab boruvchi signal hisoblanadi. U narxlar grafigining ekstremumlari va indikator ko‘rsatkichlarini birlashtiruvchi chiziqlarning farqini ifodalaydi. MACD uchun divergensiyani ham sirpanuvchi o‘rtacha, ham indikator gistogrammasi indikatorlari bo‘yicha kuzatish mumkin.

Divergensiyaning jami uchta turi mavjud:

1. Klassik yoki oddiy - trendning tez orada o‘zgarishini bildiradi
2. Yashirin - joriy trend davom etishini bildiradi
3. Kengaytirilgan - ko‘pincha yonmacha harakatda uchraydi va oxirgi tendensiyaning davom etishini ko‘rsatadi.

Yuqoridagi rasmlarda uchala tur ham tasvirlangan. Iltimos, ularning belgilarini diqqat bilan eslab qoling! Ushbu signal haqida batafsil ma’lumotni MACD va boshqa indikatorlardagi har bir signal turining batafsil tavsifi bilan uzun maqolamda yozdim.

Agar har uchala turni o‘rganishda qiyinchiliklar yuzaga kelsa va ular orasida adashib qolsangiz, men faqat bitta turning belgilarini - klassik divergensiyani eslab qolishni tavsiya qilaman. Faqat u trend qayrilishining signali hisoblanadi! Agar siz divergensiyani ko‘rsangiz-u, ammo u belgilari bo‘yicha farq qilsa, bunday signal ko‘proq tendensiyaning davom etishini ko‘rsatadi.

Divergensiyaning barcha turlari uchun belgilarning batafsil tavsifi mening maqolamda keltirilgan: "Foreksda divergensiya va konvergensiya. Bu nima ekanligini va uni qanday to‘g‘ri qo‘llash kerakligini aniqlaymiz".

Bu yerda men faqat oddiy divergensiya misolida MACD divergensiya indikatorini qanday qo’llashni qisqacha eslatib o‘taman.

Yuqoridagi narxlar grafigida ko‘k chiziq bilan har biri oldingisidan kichik bo‘lgan lokal minimumlar belgilangan. Xuddi shunday, MACD grafigida diagrammaning minimumlarini ko‘k chiziq bilan birlashtirdim. Narx grafigidagi chiziq pastga, indikatordagi chiziq esa yuqoriga yo‘nalgani va signalning o‘zi pasayish tendensiyasi doirasida sodir bo‘lgani sababli, biz buqa divergensiyasi, ya’ni ayiq trendining buqa trendiga o‘zgarishi haqida gapirishimiz mumkin.

Demak, oddiy ayiq divergensiyasi uchun ham xuddi shu tamoyil ishlaydi, faqat divergensiyani maksimumlarda izlaymiz, signalning o‘zi esa buqa trendi doirasida bo‘lishi kerak.

Foreksda MACD savdo strategiyalari

Treyderlar turli xil MACD strategiyalarini qo‘llaydilar. Quyida ulardan ba’zilari keltirilgan:

1. MACD kesishmasida sotib oling va soting. Bu trendga ergashish strategiyasidir. Signal chizig‘ini kesib o‘tuvchi tez indikator egri chizig‘i yangi trend boshlanayotganini ko‘rsatadi. Aynan shu paytda bozorga muvaffaqiyatli kirish imkoniyati paydo bo‘ladi.
2. MACD divergensiya indikatori bozordagi qayrilish nuqtalarini yuqori aniqlik bilan bashorat qila oladi. Narx grafigi va gistogrammaning ekstremal nuqtalaridagi farqlarga asoslangan savdo soxta signallarning past foizi bilan ajralib turadi.
3. Bozor o‘zgarishini kutib, MACDning ekstremal qiymatlarini izlang. Bu usulning mohiyati shundaki, trendlar gistogrammaning cho‘qqilari va minimumlarida o‘zgaradi. Burilish payti pozitsiyalarni ochish uchun eng qulay imkoniyat hisoblanadi.
4. Bozorga kirish joylarini qidirishda trend filtri sifatida MACDdan foydalaning. Agar boshqa indikatorlar signallaridan foydalansangiz, MACD indikatorlari prognozning to‘g‘riligini qo‘shimcha tasdiqlashi mumkin.

Yangi boshlaganlar uchun MACD strategiyasi

MACD kesishmasida sotib olish va sotish

Forex bozorida trend savdosi uchun MACD’dan foydalanish eng oson usuldir. Bu usul hatto treydingda birinchi qadamlarini qo‘yayotgan yangi foydalanuvchilar uchun ham qulay:

• Tez chiziq signal chizig‘ini pastdan yuqoriga kesib o‘tganda va MACD gistogrammasi 0 dan yuqoriga ko‘tarilib, musbat bo‘lganda sotib oling.
• Tez chiziq signal chizig‘ini yuqoridan pastga kesib o‘tganda va indikator gistogrammasi 0 dan pastga tushib, manfiy bo‘lganda soting.

Stop-lossni eng yaqin lokal ekstremumdan sal pastroqqa joylashtiramiz. Pozitsiyani indikator signallari bo‘yicha yoki teyk-profitni bir yoki ikki stop masofasida o‘rnatish orqali yopish mumkin.

Bu strategiyani XAUUSD misolida ko‘rib chiqamiz.

Ko‘k doira ichida tez qizil egri chiziq sekin binafsha egri chiziqni pastdan yuqoriga kesib o‘tishini ko‘ramiz. Shundan keyin darhol gistogramma musbat sohaga o‘tadi. Ikkala strategiya signalining mavjudligi bizga sham yopilishida uzun pozitsiya ochish imkonini beradi (ko‘k chiziq). Stop-lossni oldingi lokal minimumdan sal pastroqqa o‘rnatamiz.

Gistogramma o‘sishi davom etar ekan, biz ho‘kiz trendining kuchiga ishonch hosil qilishimiz mumkin. Biroz vaqtdan so‘ng qizil doiracha bilan belgilangan ustun paydo bo‘ladi. U avvalgisidan pastroq, bu esa xaridorlar faolligi pasayganini ko‘rsatadi.

Ehtimol, men aytib o‘tgan MACD indikatorining yana bir ogohlantiruvchi - indikator egri chiziqlarining bir-biridan sezilarli ravishda uzoqlashganligiga e’tibor bergandirsiz. Bu bozorning ortiqcha sotib olinganligi va ehtimoliy qayrilishidan dalolat beradi. Shuning uchun, sham yashil chiziq darajasida yopilganda, MACD egri chiziqlarining katta divergensiyasi va kamayib borayotgan ustunni ko‘rib, foydani qayd etamiz.

Alternativa sifatida bitimni risk-menejmentga qarab pozitsiyani ochish darajasidan stop-lossgacha bo‘lgan bir yoki ikki masofaga teng bo‘lgan teyk-profit bo‘yicha yopish mumkin.

Bozorning qayrilish nuqtalarini qidirish

Bu MACD indikatorining yanada murakkab strategiyasidir. U quyidagi hollarda klassik divergensiya signallariga asoslanadi:

• Narx grafigida ijobiy tendensiya kuzatilmoqda va lokal maksimumlar doimiy ravishda yangilanib bormoqda. Bunda MACD chizig‘i yuqoriga ko‘tarilmayapti. Muqobil variantda gistogramma ko‘rib chiqilishi mumkin. Bu narxning inersiya bo‘yicha yuqoriga harakatlanishini davom ettirayotganini, ammo buqa trendining allaqachon o‘z kuchini yo‘qotganligini anglatadi.
• Narx lokal minimumlarni yangilaydi, biroq MACD egri chizig‘i (yoki gistogramma) endi ularni shakllantirmayapti. Bu ayiq trendining yakunlanishiga yaqinligini bildiradi.

Birinchi holatda bozor qayrilishidan oldin ayiq divergensiyasi yuzaga keladi. MACD gistogrammasi nol chizig‘ini kesib o‘tgandan so‘ng, sotish uchun bozorga kirish imkoniyati paydo bo‘ladi. Ikkinchi holda buqa divergensiyasi vujudga keladi. U xarid qilish uchun bozorga kirish imkoniyatini yaratadi.

Yuqoridagi BTCUSD grafigida diagonal ko‘k chiziqlar bilan belgilangan buqa divergensiyasi kuzatilmoqda.

Muhim! Pasayuvchi trendda biz minimumlarni, ko‘tariluvchi trendda esa maksimumlarni taqqoslaymiz.

Kirish nuqtasi diagrammada birinchi yashil ustunning paydo bo‘lish vaqti hisoblanadi. Sham yopilganda uzun pozitsiya ochiladi (ko‘k gorizontal chiziq). Stop-lossni oldingi chuqurlikdan biroz pastroqqa o‘rnatamiz. Keyinchalik order ikki stop miqdoriga teng bo‘lgan teyk-profit bo‘yicha yopiladi (yashil chiziq).

Amerika birja indeksi S&P 500 misolida savdoning muqobil variantini ko‘rsataman. Ayiq divergensiyasini narx va tezkor chiziq maksimumlari bo‘yicha aniqlaymiz. Ko‘rib turganingizdek, narx eng yuqori nuqtalarni yangilayotgan bir paytda MACD grafigi pastga intilmoqda, bu esa yuqoriga harakatning tez orada tugashidan darak beradi.

Diagramma manfiy zonaga o‘tganda buyurtmani ochamiz (ko‘k gorizontal chiziq). Stop nuqtasini maksimumdan sal yuqoriroqqa o‘rnatamiz. Bozordan chiqish biroz keyinroq, diagrammaning navbatdagi qizil ustuni undan oldingi ustundan sal pastroqda (yashil chiziq) shakllanganda amalga oshiriladi.

Trend qayrilishini prognoz qilish

MACD’ni ekstremal qiymatlarda savdo qilish uchun ossillyator sifatida qo‘llash treyderlar orasida keng tarqalgan usuldir. Bu strategiya quyidagi qoidalarga asoslanadi:

• Gistogramma yuqori ijobiy qiymatlarga erishganda va uzunligi avvalgisidan qisqa bo‘lgan ustun hosil bo‘lganda sotamiz.
• Gistogramma yuqori manfiy qiymatlarga erishganda va uzunligi avvalgisidan qisqa bo‘lgan ustun shakllanganda sotib olamiz.

Stop-losslarni o‘rnatish qoidalari avvalgi misollardagi kabidir. Gistogramma qarama-qarshi tomonga harakatlana boshlagan paytda bozordan chiqamiz.

EURJPY grafikida ko‘k doiracha bilan gistogramma o‘zining maksimal qiymatlariga erishgan payt belgilangan. Keyin pasayish boshlanadi. Oldingi ustundan past bo‘lgan birinchi ustunda qisqa pozitsiyani ochamiz (ko‘k chiziq). Stop-lossni oldingi cho‘qqidan sal yuqoriroqqa o‘rnatamiz (qizil chiziq).

Shundan so‘ng, narx pasayishi bilan manfiy hududga o‘tadigan va yangi chuqurcha (qizil doira) hosil qiladigan gistogrammaning o‘zgarishini diqqat bilan kuzatamiz. Bozordan chiqish pastroq qizil ustun (yashil chiziq) shakllangandan keyin amalga oshiriladi.

Bozorga kirish uchun trend filtri sifatida MACD’dan foydalaning

Asosiy qoidalardan biri bozor yo‘nalishida savdo qilishdir. MACD yirik, barqaror tendensiyalarni aniqlash uchun juda qulay. Bozorning to‘g‘ri tomonini tanlash juda oson:

1. Siz savdo qiladigan taymfreymni belgilang.
2. Grafikni bir yoki ikki taymfreym yuqoriroqda oching. Masalan, agar to‘rt soatlik jadvalda savdo qilsangiz, kunlik jadvalni oching.
3. Agar indikator gistogrammasi ijobiy yo‘nalishda rivojlanayotgan bo‘lsa, faqat uzoq muddatli bitimlarni, salbiy yo‘nalishda bo‘lsa, qisqa muddatli bitimlarni oching.

Kunlik jadvalda EURUSD uzoq muddatli tendensiyalarni aniqlashga harakat qilamiz. Ko‘k hudud ichida gistogrammaning ijobiy o‘sishi kuzatilmoqda.

Demak, bu kunlarning barchasida uzoq muddatli pozitsiyalarga ustunlik berish maqsadga muvofiq. Keyin qizil hududda pasayish kuzatiladi. Gistogramma salbiy tomonga o‘tganda, kichikroq taymfreymlarida faqat qisqa muddatli pozitsiyalarni ochish tavsiya etiladi.

Eng yaxshi MACD strategiyasi

Haqiqiy savdoda MACD indikatorlaridan foydalanish: misollar

MACD’ning afzalliklaridan biri uning universalligidir. Dastlab aksiyalar bozorini tahlil qilish uchun ishlab chiqilgan bo‘lsa-da, u boshqa bozorlarda ham o‘z samaradorligini ko‘rsatdi. Zamonaviy treyderlar MACD’ni valyuta juftliklari, qimmatbaho metallar, energiya resurslari, aksiyalar, fyucherslar va hatto kriptovalyutalar bilan savdo qilishda faol qo‘llamoqdalar. Quyida men S&P 500, oltin va EURUSD grafiklardagi savdolar haqida so‘z yuritaman.

S&P 500 indeksi

S&P 500 indeksi uchun eng daromadli strategiya kesishishlar va gistogramma holatini bir vaqtning o‘zida hisobga olgan holda savdo qilishdir. Ya’ni, tez chiziq pastdan yuqoriga kesib o‘tgandan va gistogramma musbat zonaga o‘tgandan so‘ng pozitsiyani sotib olish va ushlab turish maqsadga muvofiq.

Sotish esa signal chizig‘ining egri chizig‘i yuqoridan pastga kesib o‘tgandan va gistogramma manfiy zonaga o‘tgandan so‘ng amalga oshiriladi.

To‘rt soatlik grafikda ko‘k doira bilan S&P 500 signal egri chizig‘ining MACD chizig‘i tomonidan pastdan yuqoriga kesib o‘tilishi va gistogrammaning musbat zonaga o‘tishi belgilangan. Bu uzoq pozitsiyani ochish uchun signaldir. Bozorga kirishni gistogrammaning birinchi musbat ustunida amalga oshiramiz (ko‘k chiziq). Stop oldingi minimumdan pastroqqa qo‘yamiz.

Oldingi misollarga o‘xshab, bozordan chiqish navbatdagi ustun o‘zidan oldingi ustundan pastda shakllangan paytda amalga oshirilishi kerak (yashil doira). Biroq, bu holda foyda uncha katta bo‘lmaydi (yashil chiziq).

Buning o‘rniga, biz qo‘shimcha shart - tezkor chiziq qiyaligining o‘zgarishidan foydalanishimiz mumkin. Grafikda bu signal binafsha doira sohasida biroz keyinroq paydo bo‘ladi. Shu paytda pozitsiyani yopib, ancha ko‘proq foyda olamiz.

Oltin

Oltinni S&P 500 kabi bir xil tizimda savdo qilish mumkin, lekin bitta shart bilan. Bu faqat uzoq muddatli pozitsiyalarni ochishdan iborat. Savdo tarixi kesishmalarda sotuvning samaradorligi pastligini ko‘rsatadi.

Grafikda ko‘k oval bilan qizil tez chiziqning pastdan yuqoriga sekin chiziqni kesib o‘tadigan joyi belgilangan. Pozitsiya gistogramma musbat zonaga o‘tgan paytda ochiladi (ko‘k chiziq). Qizil chiziq bilan eng yaqin minimumdan sal pastroqda joylashgan stop-loss belgilangan.

Trend rivojlanishi davomida gistogramma ko‘rsatkichlari pasayadi, ammo MACD egri chizig‘i yuqoriga harakatlanishda davom etadi. Avvalgi misoldagidek, qo‘sh signalni kutamiz. Bu biroz keyinroq (yashil oval), egri chiziq pastga burilganda va yana bir pastroq ustun hosil bo‘lganda yuz beradi. Shu paytda bozordan chiqamiz (yashil chiziq).

Dollar (EURUSD)

AQSH dollari uchun MACD savdo strategiyasi o‘rtacha samaradorlikka ega. U foyda keltirishi mumkin va keltiradi, biroq katta va barqaror foydalarga umid qilmaslik kerak.

Oldingi misollardagi kabi, egri chiziqlarning kesishishida va gistogramma musbat zonaga o‘tganda (ko‘k oval) uzun pozitsiyani (ko‘k chiziq) ochamiz va stopni minimumdan pastga qo‘yamiz (qizil chiziq). Keyinchalik gistogrammaning bir vaqtning o‘zida pasayishi va MACD chizig‘ining qayrilish belgilari signalini kutamiz. Bu yashil oval ichida sodir bo‘ladi. Foydani yashil chiziq darajasida belgilaymiz.

MACD’ning eng yaxshi sozlamalari

MACD’ning optimal sozlamalari quyidagilar hisoblanadi: 12, 26, 9. Bular soatlik grafiklar uchun eng mos keladi. Ammo bunday sozlamalar H1’ga yaqin har qanday taymfreymda ham yaxshi ishlaydi. Shuning uchun ham ular deyarli barcha terminallarda standart sozlama sifatida o‘rnatilgan.

Bu parametrlar quyidagilarni anglatadi:

• 12 - tez EMA davri;
• 26 - sekin EMA davri;
• 9 - signal sirpanuvchi o‘rtacha davri.

MACD uchun kunlik sozlamalar

Kunlik savdo uchun M1 dan H1 gacha bo‘lgan turli grafiklar qo‘llanilishi mumkin. Yuqorida oxirgi va unga yaqin taymfreymlarni ko‘rib chiqqan edik, endi skalping sozlamalarini ko‘rib chiqamiz.

1 daqiqalik MACD indikatori sozlamalari:

• 13, 21, 1;
• 21, 34, 1;
• 31, 144, 1.

1 daqiqa uchun MACD indikatorining ushbu sozlamalari, agar savdo strategiyasi bir vaqtning o‘zida bir nechta grafiklardan foydalanishni nazarda tutsa, alohida yoki birgalikda qo‘llanilishi mumkin. Parametrlarning birinchi varianti narx o‘zgarishlariga eng sezgir, oxirgisi esa - eng kam sezgir. E’tibor bering, sozlashning har uchala usuli ham signal chizig‘ini tekislashni nazarda tutmaydi.

5 va 15 daqiqa uchun 21, 31, 1 parametrlaridan foydalaning. Yarim soatlik savdo uchun esa grafiklar bo‘yicha standart 12, 26, 9 sozlamalarini tanlash maqsadga muvofiqdir.

MT4 va MT5 uchun eng yaxshi MACD indikatori

Eng yaxshi versiya MACD Color hisoblanadi. Uning asosiy afzalligi - ma’lumotli gistogrammadir. Odatda ustunlar musbat zonada joylashganda yashil rangga, manfiy zonada joylashganda esa qizil rangga bo‘yaladi.

MT4 uchun MACD Color indikatorini havola orqali yuklab olishingiz mumkin. MT5 uchun analogini esa bu yerdan topishingiz mumkin.

Agar avtomatik rejimda savdo qilishni xohlasangiz, MT4 ga o‘rnatilgan MACD Sample maslahatchisini sinab ko‘rishni tavsiya etaman. Unda soatlik va to‘rt soatlik taymfreymda savdo qilish uchun optimal parametrlar allaqachon o‘rnatilgan. Agar uni boshqa grafiklar uchun moslashtirmoqchi bo‘lsangiz, hatto yangi boshlaganlar ham sozlamalarni tushunib olishlari mumkin.

MACD skrineri

MACD indikatorini nafaqat an’anaviy texnik tahlil uchun, balki investitsiya qilish uchun aktivlarni tanlash instrumentlaridan biri sifatida ham qo‘llash mumkin. Ammo savdo uchun mos keladigan instrumentni qanday topish mumkin?

Bunday holda, aksiya skrinerlari - qimmatli qog‘ozlar haqidagi ma’lumotlarni to‘playdigan tahliliy platformalar sizning yordamchingiz bo‘ladi. Ular aktivlarni o‘nlab parametrlar bo‘yicha saralash imkonini beradi.

U yerda quyidagi kabi mashhur monitoring platformalarini topasiz:

1. Google Finance Stock Screener
2. Finviz.com
3. Screener.finance.yahoo.com
4. Stock-Watcher

Biroq, bu xizmatlarning barchasida bitta kamchilik bor - ularda texnik indikatorlar bo‘yicha filtrlash imkoniyati yo‘q. Buni qila oladiganlar orasida eng mashhur skriner - tradingview.com. Uning katta afzalligi shundaki, u nafaqat aksiyalar, balki kriptovalyuta va valyuta bozori bilan ham ishlash imkonini beradi.

MACD indikatorlari bo‘yicha filtrlash uchun kerakli skrinerni tanlaymiz va uch nuqtalik o‘ng tugmani bosamiz.

Qidiruv satrida macd so‘zini kiritamiz va paydo bo‘lgan katakchalarga belgi qo‘yamiz. Jadvalga MACD parametrlarining qiymatini va hatto ushbu indikatorlar bo‘yicha sotib olish yoki sotish signalini aks ettiruvchi ikkita yangi ustun qo‘shiladi. tradingview skrinerining yaxshi qo‘shimcha xususiyati ogohlantirishlarni o‘rnatish imkoniyati, shuningdek allaqachon filtrlash uchun oldindan sozlangan shablonlar to‘plami va o‘z shablonlaringizni yaratish imkoniyatidir.

Yana bir yaxshi skriner www.investing.com portalida mavjud. Biroq, u faqat aksiyalar bozori uchun ishlaydi.

Uni saytning asosiy menyusidan topish mumkin. Buning uchun "instrumentlar" bo‘limini toping va "Aksiyalar filtri" havolasini bosing.

Keyin ochilgan oynada yuqori chap burchakdagi menyuga e’tibor bering. Bu yerda "Texnik indikatorlar" bandini, so‘ngra "MACD" bandini tanlang va o‘ng tomondagi oynada parametrlarni ko‘rsating. Misol uchun, men slaydlar yordamida qimmatli qog‘ozlar kotirovkalarini filtrlamoqchi bo‘lgan qiymatlar oralig‘ini ko‘rsatdim. Pastki oynada servis ko‘rsatilgan parametrlarga mos keladigan aksiyalar ro‘yxatini ko‘rsatdi.

MACD boshqa indikatorlarga qarshi

Texnik tahlilning boshqa instrumentlari singari, MACD ham o‘zining kuchli va zaif tomonlariga ega. Quyida men uni mashhur texnik instrumentlar bilan taqqoslayman, ularning ustunliklari va kamchiliklarini tasvirlayman, shuningdek, indikatorlardan birgalikda foydalanish masalasiga ham to‘xtalib o‘taman.

MACD va RSI

MACD sirpanuvchi o‘rtacha qiymatlar orasidagi farqni ko‘rsatsa, RSI biroz boshqacha tamoyil asosida ishlaydi. U o‘tmishdagi va hozirgi narx tebranishlari o‘rtasidagi tekislangan farqni yoki oddiy qilib aytganda, haddan tashqari sotib olish va sotish darajalarini ko‘rsatadi. MACD uzoq taymfreymda yaxshi natija bersa, RSI qisqa taymfreymda samarali ishlaydi.

Bu ikki instrument ko‘pincha bir-birini to‘ldiruvchi ma’lumotlarni beradi va shu sababli ba’zi savdo strategiyalarida birgalikda qo‘llaniladi. Hatto alohida MACD RSI indikatori ham mavjud - men uchratgan eng aniq skalperlardan biri. Siz uni havola orqali yuklab olishingiz mumkin.

Agar siz RSI haqida ko‘proq ma’lumot olishni va uni MACD bilan birgalikda muvaffaqiyatli qo‘llashni istasangiz, "RSI nisbiy kuch indeksi indikatori" maqolasini o‘qishni tavsiya qilaman.

MACD va Stochastic

Stoxastik bilan taqqoslaganda, MACD trend bozorlarida samarali hisoblanadi. Shu bilan birga, bozorning yon tomonga harakatlanishida ossillyator eng yaxshi natijalarni ko‘rsatadi. Narx xatti-harakatlariga bog‘liq bo‘lmagan yanada universal savdo tizimini yaratish uchun turli davrlarda yoki o‘zaro bog‘liqlikda bir vaqtning o‘zida ikkita instrumentdan foydalanish mumkin, bunda bir instrument boshqasining indikatorlarini filtrlaydi.

Stoxastik haqida batafsil ma’lumotni "Stoxastik ossillyator: Forex savdosida stoxastik indikatorini qo’llash" maqolasidan olishingiz mumkin.

MACD’ni qo’llashdagi cheklovlar

MACD mukammal indikator deb o‘ylash soddalik bo‘lardi. Texnik tahlilning boshqa instrumentlari kabi, u ham bir qator cheklovlarga ega:

• Turli aktivlar va bozorlar uchun samaradorlik har xil. Buni S&P 500, oltin va AQSH dollari misolida ko‘rib chiqdik.
• Yolg‘on signallar kutilganidan ko‘proq uchraydi. Shu sababli, MACD’ni texnik tahlilning boshqa instrumentlari bilan birgalikda qo‘llash maqsadga muvofiq.
• MACD qisqa taymfreymda, ayniqsa signallarning kechikishi tufayli, samarasiz. Shuning uchun skalping strategiyalari qo‘shimcha ossillyator indikatorlarini qo‘llashni talab etadi.
• MACD impuls indikatori hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, uning ekstremal ko‘rsatkichlari har doim ham tez orada narx o‘zgarishini anglatmaydi. Bunday signallarni olish uchun ossillyatorlardan foydalangan ma’qul.

Mana, MACD cheklovlari haqida treyderlarning fikrlari.

MACD foydalanish bo‘yicha xulosalar

MACD bir necha o‘n yil oldin ishlab chiqilgan. Biroq, bu indikator bugungi kunda ham trendli strategiyalarda qo‘llanilganda yetarlicha ishonchli savdo signallarini berishga qodir. MACD ayniqsa uzoq muddatli savdoda va yirik taymfreymlarida ishlatilganda samarali hisoblanadi. Ammo qisqa muddatli bitimlar orqali daromad oluvchi treyderlar signallar sifati bilan bog‘liq muammolarga duch kelishlari mumkin.

Shuni aytib o’tish ham joizki, MACD instrumenti shaxsiy indikatorlar (masalan, MACD-RSI) va savdo strategiyalarni ishlab chiqish uchun asos sifatida ommalashgan.

Bunday mashhurlik MACD indikatorining texnik tahlildagi muhim rolini tasdiqlaydi va treyding kasbini endigina o‘rganayotgan har bir kishi uchun uni o‘rganishni majburiy qiladi. Materialni yaxshiroq o‘zlashtirish uchun hoziroq terminalga kirib, MACD bilan shaxsan ishlashni sinab ko‘rishingizni tavsiya qilaman. Agar savdo yo‘lingizni endigina boshlagan bo‘lsangiz, demo hisobda ro‘yxatdan o‘tmasdan ham savdolarga veb-kirish orqali zararli bitimlardan o’zingizni asrashingiz mumkin!

Real vaqt rejimida narxlar jadvali GOOG