Treydingda Elliot to‘lqinlari - bu o‘tgan asrning o‘ttizinchi yillarida Ralf Nelson Elliot tomonidan ishlab chiqilgan moliyaviy bozorlarni texnik tahlil qilish usulidir. To‘lqinli tahlil narxning kelajakdagi harakatini tahlil qilish va prognoz qilishda o‘zini yaxshi ko‘rsatgan. Elliotning to‘lqinlar nazariyasi bozor psixologiyasining rolini ta’kidlaydi, bu esa uni algoritmik savdo va ijtimoiy tarmoqlar davrida dolzarb qiladi. Bundan tashqari, yirikroq to‘lqin sikllarini (supersikllarni) tushunish global tendensiyalarni bir necha yil va hatto o‘n yillar davomida tahlil qilish imkonini beradi.
Elliot to‘lqinlari nazariyasining mohiyati shundaki, bir kishi o‘zini oldindan aytib bo‘lmaydigan tarzda tutishi mumkin, ammo olomonning xatti-harakatlari ma’lum algoritmlarga bo‘ysunadi. Ushbu maqolada biz treyderlar o‘z ommaviy harakatlari bilan moliyaviy bozorlarga qanday ta’sir ko‘rsatishini, shuningdek, to‘lqinli patternlar yordamida narxlar harakatini qanday prognoz qilish mumkinligini ko‘rib chiqamiz.
Maqolada quyidagi mavzular yoritilgan:
- Asosiy faktlar
- Texnik tahlilda Elliott to‘lqinlari nazariyasi
- Elliott to‘lqinlari nazariyasining tarixi va asosiy tamoyillari
- Elliottning to‘lqinli patternlari turlari: harakatlantiruvchi va korreksion to‘lqinlar
- Korreksion to‘lqinlar: ABC patterni
- Elliottning to‘lqinli tahlili qanday ishlaydi
- Elliott to‘lqinlari tahlilida Fibonachchi koeffitsiyentlari
- Elliottning to‘lqinlar nazariyasi bo‘yicha treyding qoidalari
- Xulosa
- Elliott to‘lqinlari nazariyasi bo‘yicha ko‘p so‘raladigan savollar
Asosiy faktlar
- Treydingda Elliot to‘lqinlari nazariyasi 70 yildan ortiq vaqt davomida muvaffaqiyatli qo‘llanib kelinmoqda.
- Bozor ishtirokchilarining harakatlari narx grafiklarida doimo Elliott to‘lqinlarining o‘nta turidan birini shakllantiradi. Tahlilning maqsadi - hozirda qanday to‘lqin shakllanayotganini aniqlashdan iboratdir.
- Deyarli barcha muvaffaqiyatli treyderlar o‘z savdo strategiyalarida to‘lqinli tahlilni qo‘llaydilar.
- Harakatlantiruvchi va korreksion to‘lqinlar mavjud.
- Harakatlantiruvchi to‘lqinlarning 3 turi, korreksion to‘lqinlarning esa 7 turi bor.
- Fibonachchi chiziqlari va koeffitsiyentlari ko‘pincha Elliott nazariyasida to‘lqin miqdorlarini prognoz qilish uchun qo‘llaniladi.
Texnik tahlilda Elliott to‘lqinlari nazariyasi
Treydingda Elliott to‘lqinlari nazariyasi texnik tahlilning bir turi hisoblanadi. Deyarli barcha muvaffaqiyatli treyderlar o‘z strategiyalarida u yoki bu tarzda to‘lqinli tahlilni qo‘llaydilar.
Treydingda Elliott to‘lqinlari nazariyasi trend tahlili, shamli patternlar va indikatorlar (masalan, RSI yoki MACD) bilan bir qatorda muhim rol o‘ynaydi. Elliott to‘lqinlari psixologik jihatni matematik modelga kiritish imkonini beradi, bu esa bozorni prognoz qilishda ularni kuchli vositaga aylantiradi.
Elliott to‘lqinlari nazariyasi ayniqsa buqa va ayiq bozorlarini tahlil qilishda samarali hisoblanadi. U treyderlarga bozor faol o‘sish fazasi (1, 3, 5 ko‘tariluvchi to‘lqinlar) yoki ayiqsimon pasayish (A, B, C korreksion to‘lqinlar) bosqichida ekanligini aniqlashga yordam beradi, bu esa prognozlar aniqligini oshiradi.
To‘lqin - narxning bir yo‘nalishdan boshqasiga o‘zgarishidagi hudud hisoblanadi.
Iqtisodiy ko‘rsatkichlar va yangiliklarda ixtisoslashgan fundamental tahlildan farqli o‘laroq, treydingdagi Elliott to‘lqinlari nazariyasi faqat narx bo’yicha tarixiy ma’lumotlar va savdo hajmlariga asoslanadi hamda bozorni o‘z-o‘zini tartibga soluvchi tizim sifatida ko‘radi. Elliott nazariyasi ko‘pincha bitimlarning ochilish va yopilish nuqtalarini aniqlash uchun to‘lqinli patternlar bilan birgalikda qo‘llaniladi.
Zamonaviy treydingda Elliott to‘lqinlari nazariyasi ayniqsa aksiyalar, valyuta juftliklari, xomashyo mahsulotlari va kriptovalyutalar bilan ishlaydigan mutaxassislar orasida keng tarqalgan. Bu bozorlar davriy bo‘lib, ushbu aktivlar bo‘yicha tez-tez kuchli impulslar kuzatiladi.
Quyida to‘lqin nazariyasining asosiy qoidalari va ishlash tamoyillarini qisqacha yoritib beraman.
Elliott to‘lqinlari nazariyasining tarixi va asosiy tamoyillari
Elliott to‘lqinlari nazariyasi 1930-yillarda Ralf Nelson Elliott tomonidan ishlab chiqilgan. U moliyaviy bozorlardagi narx harakatlarining davriy o‘zgarishlarini kuzatish asosida vujudga kelgan. Elliott bozor tendensiyalari tasodifiy emasligini, balki bozor psixologiyasini aks ettiruvchi takrorlanuvchi to‘lqinli grafik patternlarga bo‘ysunishini aniqladi. Uning "To‘lqin tamoyili" asari zamonaviy to‘lqinli tahlilning asosiga aylandi va eng mashhur tahlil vositalaridan biriga aylandi.
Nazariyani ommalashtirish va rivojlantirishga amerikalik moliyaviy tahlilchi hamda Elliott Wave International asoschisi Robert Prekter sezilarli hissa qo‘shdi. 1978-yilda Robert Prekter A.J. Frost bilan hamkorlikda "Elliott to‘lqin tamoyili: bozor xatti-harakatining kaliti" kitobini nashr etdi va bu kitob treyderlar uchun klassik qo‘llanmaga aylandi. Prekter nazariyani nafaqat tizimlashtirdi, balki uning qo‘llanilish doirasini ham kengaytirdi. U ommaviy kayfiyatning moliyaviy bozorlarga ta’sirini o‘rganuvchi ijtimoiy-iqtisodiyot tushunchasini nazariyaga kiritdi.
Treydingda Elliott to‘lqinlari nazariyasining asosiy tamoyili: narxlar impulsli (trend yo‘nalishida beshta to‘lqin) va korreksion (trendga qarshi uchta to‘lqin) to‘lqinlar shaklida harakatlanadi. Bu to‘lqinlar fraktal patternlarni hosil qiladi, bunda kichik davrlar kattaroqlarining tarkibiga kiradi.
Elliott nazariyasining asosiy qoidalariga ko‘ra, ikkinchi to‘lqin birinchi to‘lqinning boshlanish nuqtasidan pastga tushmasligi kerak, uchinchi to‘lqin ko‘pincha eng uzun bo‘ladi, to‘rtinchisi esa birinchisining darajasini kesib o‘tmaydi. Nazariya bozor harakatlarini shakllantirishda his-tuyg‘ularning (ochko‘zlik va qo‘rquv kabi) rolini ta’kidlaydi, bu esa treyderlarga burilish nuqtalarini prognoz qilish va yanada ishonchliroq strategiyalar tuzish imkonini beradi.
Elliottning to‘lqinli patternlari turlari: harakatlantiruvchi va korreksion to‘lqinlar
Bir nechta turdagi fraktal patternlar mavjud. Treydingdagi barcha Elliott to‘lqinlari harakatlantiruvchi va korreksion to‘lqinlarga bo‘linadi.
Harakatlantiruvchi to‘lqinlar doimo mavjud trend yo‘nalishida rivojlanadi, korreksion to‘lqinlar esa unga qarshi yo‘nalishda harakat qiladi. To‘lqin turini aniqlash uchun bir to‘lqin darajasiga ko‘tarilib, bu to‘lqin yuqoriga yoki pastga harakatlanayotganini kuzatish lozim. Harakatlantiruvchi to‘lqinlar har doim yuqori darajadagi to‘lqin yo‘nalishiga "qaraydi," korreksion to‘lqinlar esa, aksincha, unga qarshi yo‘nalishda bo‘ladi.
Harakatlantiruvchi to‘lqinlarning uch turi va korreksion to‘lqinlarning yetti xili mavjud. Harakatlantiruvchi to‘lqinlarga impuls va uning turlari - boshlang‘ich diagonal, yakuniy diagonal kiradi. Korreksion to‘lqin turlariga quyidagilar kiradi: zigzag, to‘lqin tekisligi, qo‘sh zigzag, uch zigzag, qo‘sh uchlik, uchta uchlik, uchburchak.
Korreksion to‘lqinlar: ABC patterni
Eng mashhur korreksion patternlarni ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, zigzag va to‘lqin tekisligini o‘rganish kerak. Bu to‘lqinlar A, B va C quyi to‘lqinlari bilan belgilanadi. Biroq, ular orasida muhim farq bor.
Zigzagda A va C quyi to‘lqinlari harakatlantiruvchi, B to‘lqini esa korreksion to‘lqin turiga kiradi. To‘lqin tekisligida A va B to‘lqinlar korreksion turga kiradi, C to‘lqin esa harakatlantiruvchi to‘lqin deb qabul qilinadi. Yana bir muhim farq shundaki, zigzag - bu trend modeli, ya’ni unda bozor yuqoriga yoki pastga harakatlanadi. To‘lqin tekisligi esa yonmacha model bo‘lib, bu to‘lqindagi harakat gorizontal xususiyatga ega.
Elliottning to‘lqinli tahlili qanday ishlaydi
Elliottning to‘lqinli tahlili bozorda ko‘plab ishtirokchilarning harakatlari tufayli narxning ma’lum qoidalar va algoritmlarga muvofiq rivojlanishi natijasida ishlaydi. Narx grafigida shakllanadigan manzara doimo o‘nta to‘lqin turidan biriga tegishli bo‘ladi. Treyderning vazifasi ayni paytda qaysi to‘lqin shakllanayotganini o‘z vaqtida aniqlay olishdir. Shu yo‘l bilan aniq prognoz qilish va ehtimoliy foydani belgilash mumkin.
Elliott nazariyasini shamli tahlil bilan birgalikda qo‘llash treyderlarga joriy to‘lqin yuqoriga yo‘nalgan impulslar ustun bo‘lgan buqa bozorida yoki pastga yo‘nalgan harakatlar ustunlik qilgan ayiq bozorida shakllanayotganini aniqlash imkonini beradi.
Elliott to‘lqinlari tahlilida Fibonachchi koeffitsiyentlari
Elliott to‘lqinlari nazariyasi va Fibonachchi darajalari bir-biriga ajoyib tarzda mos keladi. Ular yordamida treyderlar pozitsiyalarni ochish va yopishning eng maqbul nuqtalarini aniqlab, ehtimoliy foydani ko‘paytirishi mumkin.
Fibonachchi koeffitsiyentlari tayanch to‘lqinlar deb ataladigan to‘lqinlar asosida boshqa to‘lqinlarning kattaligini prognoz qilish uchun qo‘llaniladi. Misol uchun, beshta kichik to‘lqindan iborat oddiy buqa yoki ayiq impulsini olsak, statistik ma’lumotlarga ko‘ra, Fibonachchi chiziqlari bo‘yicha 2-to‘lqin ko‘pincha 61,8% yoki 76,4% ni tashkil etadi.
0,618 va 0,764 - bu to‘lqinli tahlilda eng ko‘p qo‘llaniladigan Fibonachchi koeffitsiyentlari bo‘lsa kerak. Uchinchi to‘lqin ko‘pincha 1-to‘lqinning 161,8 foizini, 5-to‘lqin esa birinchi to‘lqinning 61,8 foizini tashkil etadi. Hatto shu kichik misolda ham Fibonachchi koeffitsiyentlarining to‘lqinlar shakllanishiga qanday ta’sir ko‘rsatishini ko‘rish mumkin.
Fibonachchi darajalari ko‘pincha asosiy qo‘llab-quvvatlash va qarshilik darajalariga mos keladi. Qo‘llab-quvvatlash darajasi, bozordagi talab taklifdan oshib ketganda va narx bundan keyin pasaya olmaganda shakllanadi. Qarshilik hududlari esa, aksincha, taklif talabdan ustun bo‘lganda yuzaga keladi. To‘lqinli tahlilda treyderlar ushbu darajalardan to‘lqinlarning tugash nuqtalarini tasdiqlash (masalan, 2 yoki 4-to‘lqinlar) yoki 3 yoki 5-to‘lqinlar uchun maqsadlarni prognoz qilish uchun foydalanadilar. Bu savdo qarorlarining aniqligini sezilarli darajada oshiradi, shuning uchun savdo strategiyasida Elliott to‘lqinlari nazariyasi va Fibonachchi darajalarini uyg‘unlashtirish haqida o‘ylab ko‘rishga arizydi.
Elliottning to‘lqinlar nazariyasi bo‘yicha treyding qoidalari
To‘lqin nazariyasi bo‘yicha treyding ma’lum qoidalarga muvofiq amalga oshiriladi. Shunday qilib, ba’zi treyderlar bozorni turli tomonlardan tahlil qilib, hozir qanday to‘lqin manzarasi shakllanayotganining bir nechta ehtimoliy variantlarini aniqlaydilar. Turli variantlar bir xil signal bergandagina bitimlar ochiladi - bu umumiy uchastkalardagi savdo deb ataladi. Ushbu strategiya bo‘yicha kamroq pozitsiyalar ochiladi, ammo ular aniqroq va samaraliroq bo‘ladi.
Elliott to‘lqinlarini qo‘llashning ikkinchi varianti asosiy variantni, ya’ni voqealar rivojlanishining eng ehtimoliy ssenariysini aniqlashdir. Bu holda treyding to‘lqinlar belgilanishining potensial eng daromadli qismlarida amalga oshiriladi. Masalan, impulsdagi eng tez va kuchli to‘lqin bo‘lgan 3-to‘lqin hosil bo‘lganda. Yoki 4-yon to‘lqin shakllanayotganda treyderlar beshinchi to‘lqinda foyda olish uchun bitimlar ochishni afzal ko‘rishadi.
Xulosa
Elliottning to‘lqinlar nazariyasi munosib ravishda texnik tahlilda muhim o‘rin egalladi. Elliottning to‘lqinli tamoyili treyderlarga bozor tendensiyalarini ommaviy psixologiya nuqtai nazaridan tushunish imkonini beradi. Uning fraktal patternlari Fibonachchi koeffitsiyentlari bilan birgalikda aniq signallar beradi. Murakkabligiga qaramay, yetarli amaliyot bilan har kim bu nazariyani o‘zlashtirishi mumkin. Elliott to‘lqinlarini o‘rganish mazmunli savdo va bozor dinamikasini chuqur tushunishga yo‘l ochadi.
Deyarli barcha muvaffaqiyatli treyderlar o‘z savdo tizimlarida u yoki bu tarzda Elliott nazariyasini qo‘llashlarini hisobga olgan holda, ushbu texnik tahlil bo‘limi ham yangi, ham tajribali bozor ishtirokchilariga o‘rganish uchun jiddiy tavsiya etiladi.
Elliott to‘lqinlari nazariyasi bo‘yicha ko‘p so‘raladigan savollar
Elliott to‘lqinlari psixologiyasi - bu bozor ishtirokchilarining ommaviy psixologiyasi ma’lum narx patternlarini shakllantirishda namoyon bo‘ladigan nazariyadir. Ushbu modellar yordamida narxlarning keyingi harakatini prognoz qilish mumkin.
Elliott to‘lqinlari indikatori - bu avtomatik dastur bo‘lib, u to‘lqinlarni narx grafigiga belgilaydi va hozir qanday to‘lqin shakllanayotganini prognoz qilishga harakat qiladi. Shaxsan men hozirgacha Elliott to‘lqinlarini grafikka xatosiz belgilaydigan indikatorlarni uchratmaganman.
Elliott to‘lqinlarining “Muqaddas kitobi” - bu to‘lqinli tahlilda qo‘llaniladigan standart qoidalar va ko‘rsatmalar to‘plamidir. Bu qoidalar majmuasiga to‘lqinlarning sxematik tasvirlari ham kiradi. Xatarlarni kamaytirish va daromadli savdo strategiyalarini ishlab chiqish uchun ushbu ko‘rsatmalarga rioya qilish lozim.
Elliott nazariyasidagi 5 ta to‘lqin moliya bozorlarida eng ko‘p uchraydigan to‘lqin turini ifodalaydi. Bu to‘lqin impuls deb atalib, uchta harakatlantiruvchi to‘lqin (1, 3 va 5) hamda ikkita korreksion to‘lqindan (2 va 4) tashkil topadi.
Elliott to‘lqinlar qoidasiga ko‘ra, 2-to‘lqin juda kamdan-kam hollarda 1-to‘lqinning 100% qiymatigacha yetishi mumkin. Shaxsan men o‘z amaliyotimda bunday holatlarni hech qachon uchratmaganman.
Elliott to‘lqinlari nazariyasining o‘zi strategiya emas. Biroq, uning asosida ishonchli savdo tizimlarini yaratish mumkin. Bu ko‘p yillik shaxsiy tajribamda sinovdan o‘tgan.
1-2-3-4-5 Elliott to‘lqinlari impulsning tarkibiy qismlari bo‘lib, ular beshta quyi-to‘lqinlardan tashkil topgan figuradir. 1, 3 va 5-to‘lqinlarning o‘zi - impulslar, 2 va 4-to‘lqinlar esa - korreksiyalardir. Bunda 1-to‘lqin boshlang‘ich diagonal shaklini, 5-to‘lqin esa yakuniy diagonal shaklini qabul qilishi mumkin.
Impulsli to‘lqinlar va korreksion to‘lqinlar o‘rtasidagi farq shundaki, Elliot impulslari bozorni harakatlantiruvchi kuchi bo‘lib, odatda kotirovkalarni yuqoriga yoki pastga siljitadi. Korreksion to‘lqinlar esa faqat lokal qaytishlarni shakllantiradi.
Elliot to‘lqinlari tahlili barcha moliyaviy bozorlarda muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda. Men shaxsan ushbu nazariyani ko‘p yillar davomida valyuta juftliklari, fond bozorlari, indekslar, kriptovalyutalar va xomashyo aktivlari savdosida sinab ko‘rganman.
Ushbu maqolada yozilganlar faqat muallifning shaxsiy fikri bo‘lib, LiteFinance ning rasmiy pozitsiyasiga mos kelmasligi mumkin. Ushbu sahifada chop etiladigan materiallar faqat ma'lumot berish maqsadlarida taqdim etilgan va 2014/65/EU Direktivasi maqsadlariga xizmat qiluvchi investitsiyavi maslahat yoki konsultatsiya sifatidatalqin qilinmasligi kerak.
Mualliflik huquqi to‘g‘risidagi qonunchilikka muvofiq, ushbu maqola intellektual mulk obyekti hisoblanadi, va uni ruxsatsiz nusxalash yoki tarqatish taqiqlangan.
